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期權(quán)隱含波動率小幅回落

  • 發(fā)布時間：2016-02-03 01:43:35  來源：中國證券報  作者：佚名  責(zé)任編輯：羅伯特

　　□本報記者 馬爽

　　昨日，50ETF認(rèn)購期權(quán)合約價格普遍上漲，而認(rèn)沽期權(quán)合約價格普遍下跌。平值期權(quán)方面，2月平值認(rèn)購合約“50ETF購2月2000”收盤報0.0401元，上漲0.0066元，漲幅為19.7%；2月平值認(rèn)沽合約“50ETF沽2月2000”收盤報0.0750元，下跌0.0284元或27.47%。

　　成交方面，春節(jié)臨近，期權(quán)成交量萎縮。據(jù)統(tǒng)計，昨日共計成交148620張，較上一交易日減少27063張。其中，認(rèn)購、認(rèn)沽期權(quán)分別成交87740張、60880張。PC Ratio 小幅升至0.694，上日為0.641。持倉方面，期權(quán)未平倉總量共計增加8919張，至547561張。成交量/持倉量比值降至27.1%。

　　波動率方面，周二期權(quán)合約隱含波動率整體小幅回落。截至收盤，2月平值認(rèn)購合約“50ETF購2月2000”隱含波動率為25.35%；2月平值認(rèn)沽合約“50ETF沽2月2000”隱含波動率為31.84%。

　　對于后市，有分析師認(rèn)為，針對即將到來的春節(jié)長假，推薦投資者在本周周初構(gòu)建買入跨式組合。無論使用何種策略，請投資者務(wù)必提前設(shè)置好止盈止損，并嚴(yán)格遵守交易紀(jì)律。

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