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節(jié)前可布局買跨式期權(quán)組合

  • 發(fā)布時(shí)間：2016-02-02 02:00:33  來(lái)源：中國(guó)證券報(bào)  作者：佚名  責(zé)任編輯：羅伯特

　　□本報(bào)記者 馬爽

　　昨日，50ETF認(rèn)購(gòu)期權(quán)合約價(jià)格多數(shù)下跌，而認(rèn)沽期權(quán)合約價(jià)格多數(shù)小幅上漲。平值期權(quán)方面，2月平值認(rèn)購(gòu)合約“50ETF購(gòu)2月1950”收盤報(bào)0.0525元，下跌0.0244元或31.73%；2月平值認(rèn)沽合約“50ETF沽2月1950”收盤報(bào)0.0730元，與上一交易日持平。

　　成交方面，昨日期權(quán)成交量萎縮。據(jù)統(tǒng)計(jì)，共計(jì)成交175683張，較上一交易日減少41211張。其中，認(rèn)購(gòu)、認(rèn)沽期權(quán)分別成交107089張、68594張。PC Ratio 小幅升至0.641，上日為0.637。持倉(cāng)方面，期權(quán)未平倉(cāng)總量共計(jì)增加11716張，至538642張。成交量/持倉(cāng)量比值降至32.6%。

　　波動(dòng)率方面，周一認(rèn)沽期權(quán)隱含波動(dòng)率整體回落。認(rèn)購(gòu)期權(quán)方面，2月合約隱含波動(dòng)率下降而其他月份合約變化不大。截至收盤，2月平值認(rèn)購(gòu)合約“50ETF購(gòu)2月1950”隱含波動(dòng)率為27.53%；2月平值認(rèn)沽合約“50ETF沽2月1950”隱含波動(dòng)率為35.19%。

　　對(duì)于后市，光大期貨期權(quán)部劉瑾瑤表示，目前，大盤仍處于探底過(guò)程中，在未出現(xiàn)明顯企穩(wěn)跡象前，建議投資者切勿急于搶反彈。

　　期權(quán)操作策略上，劉瑾瑤建議，熊市認(rèn)沽垂直價(jià)差組合可繼續(xù)持有。若后市大盤持續(xù)反彈并成功站穩(wěn)10日均線后再擇機(jī)入場(chǎng)做多（買入認(rèn)購(gòu)期權(quán)）。此外，針對(duì)即將到來(lái)的春節(jié)長(zhǎng)假，推薦投資者在節(jié)前構(gòu)建買入跨式組合。

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