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去年12月近半期貨私募取得負(fù)收益

  • 發(fā)布時(shí)間：2016-01-22 01:56:30  來(lái)源：中國(guó)證券報(bào)  作者：佚名  責(zé)任編輯：羅伯特

　　2015年12月，不少管理期貨策略對(duì)沖基金被殺個(gè)措手不及，業(yè)績(jī)?cè)俅位胤禐樨?fù)增長(zhǎng)。據(jù)私募排排網(wǎng)數(shù)據(jù)中心不完全統(tǒng)計(jì)，截至2015年12月31日，當(dāng)月納入統(tǒng)計(jì)的539只產(chǎn)品(包括188只基金產(chǎn)品和338只單賬戶產(chǎn)品)，平均收益率為-0.67%，而此前11月管理期貨策略產(chǎn)品業(yè)績(jī)環(huán)比大幅翻紅，平均收益率為3.72%。

　　對(duì)2015年12月中旬的大宗商品市場(chǎng)來(lái)說(shuō)，黑色金屬的突然崛起無(wú)疑是一個(gè)熱點(diǎn)，鐵礦石、焦煤、螺紋漲幅都在10%附近。據(jù)私募排排網(wǎng)統(tǒng)計(jì)，雖然2015年12月有316只期貨私募產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)正收益，占比為58.63%，超過(guò)一半。但在這316只正收益的產(chǎn)品中，實(shí)現(xiàn)了高收益的卻少之又少，最高的收益為98.39%。

　　私募排排網(wǎng)的數(shù)據(jù)報(bào)告稱，面對(duì)突如其來(lái)的行情，12月納入統(tǒng)計(jì)排名的539只產(chǎn)品中，量化策略產(chǎn)品共195只，占比36.18%，平均收益為-1.31%；主觀策略產(chǎn)品共231只，占比42.86%，平均收益為0.11%；另外還有113只復(fù)合策略產(chǎn)品，占比20.96%，平均收益為-1.14%。數(shù)據(jù)表明，主觀策略在面對(duì)突如其來(lái)的行情變化時(shí)反應(yīng)比量化策略更快。（官平）

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