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期權(quán)隱含波動(dòng)率回落

  • 發(fā)布時(shí)間：2015-12-16 00:43:37  來源：中國證券報(bào)  作者：佚名  責(zé)任編輯：羅伯特

　　昨日50ETF認(rèn)沽期權(quán)合約價(jià)格上漲，認(rèn)購期權(quán)合約價(jià)格下跌。平值期權(quán)方面，12月平值認(rèn)購合約“50ETF購12月2400”收盤報(bào)0.0306元，下跌0.0279元或47.69%；12月平值認(rèn)沽合約“50ETF沽12月2400”收盤報(bào)0.0510元，上漲0.0095元或22.89%。

　　成交方面，昨日期權(quán)總成交量回落，共計(jì)成交191956張，較上一交易日減少33515張。其中，認(rèn)購、認(rèn)沽期權(quán)分別成交115241張、76715張。PC Ratio回落至0.666，上日為0.766。持倉方面，期權(quán)未平倉總量共計(jì)增加1269張至640395張。成交量/持倉量比值降至30%。

　　波動(dòng)率方面，周二12月認(rèn)購和認(rèn)沽期權(quán)隱含波動(dòng)率整體均回落，其他三個(gè)月份合約隱含波動(dòng)率維持震蕩。認(rèn)沽和認(rèn)購期權(quán)隱含波動(dòng)率差值維持低位。截至收盤，12月平值認(rèn)購合“50ETF購12月2400”隱含波動(dòng)率為25.61%；12月平值認(rèn)沽合約“50ETF沽12月2400”隱含波動(dòng)率為28.09%。

　　對于后市，劉瑾瑤表示，目前多空雙方力量較均衡，多方上攻顯出猶豫，而空頭也不敢貿(mào)然行動(dòng)。新股申購因素影響雖逐漸淡去，但在美聯(lián)儲(chǔ)議息結(jié)果公布前，多空雙方均保持克制。操作策略上，建議投資者短期買入平值跨式組合，中期布局牛市認(rèn)購垂直價(jià)差組合。（馬爽）

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