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可采取保守型期權備兌策略

  • 發(fā)布時間：2015-11-18 01:31:08  來源：中國證券報  作者：佚名  責任編輯：羅伯特

　　昨日，50ETF認購期權合約普遍走低，認沽期權合約則漲跌互聯(lián)。截至昨日收盤，平值期權方面，11月平值認購合約“50ETF購11月2450”收盤報0.0390元，下跌0.0070元或15.22%；11月平值認沽合約“50ETF沽11月2450”收盤報0.0492元，下跌0.0014元或2.77%。

　　成交方面，昨日50ETF期權成交量明顯上揚，單日共計成交225709張，較上一交易日增加80950張。其中，認購、認沽期權分別成交135172張、90537張。認沽認購比（P/C Ratio）為0.670，此前一交易日為0.924。持倉方面，期權未平倉總量共計增加19507張至506810張。成交量/持倉量比值為44.54%。

　　波動率方面，周二認購期權波動率下降，認沽期權波動率略有上漲。截至收盤，11月平值認購合約“50ETF購11月2450”隱含波動率為25.05%；11月平值認沽合約“50ETF沽11月2450”隱含波動率為32.61%。

　　對于后市，光大期貨期權部張毅表示，昨日認購期權先出現(xiàn)大幅上漲，然后日內轉為下跌行情，11月平值期權震蕩幅度較大，達到96.09%，成交量也出現(xiàn)明顯放大。在市場情緒多變背景下，保守型期權備兌策略仍是較好的操作方式。

　　海通期貨期權部則表示，無論從昨日持倉量P/C Ratio還是成交量的P/C Ratio，較周一皆有大幅下跌。此跡象一定程度上表明市場偏空情緒開始加重。投資者近日需要謹慎操作，等待市場明朗。但基于隱波歷史數(shù)據(jù)的對比分析，依舊可以布局做多隱含波動率。（馬爽）

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