認購認沽期權(quán)多數(shù)回落
- 發(fā)布時間：2015-11-17 01:43:32 來源：中國證券報 責任編輯：羅伯特
□本報記者 馬爽
伴隨著11月到期日臨近，成交較為活躍的50ETF認購期權(quán)和認沽期權(quán)合約多數(shù)出現(xiàn)回落。截至昨日收盤，平值期權(quán)方面，11月平值認購合約“50ETF購11月2450”收盤報0.0460元，下跌0.0021元或4.37%；11月平值認沽合約“50ETF沽11月2450”收盤報0.0506元，下跌0.0029元或5.42%。
成交方面，周一期權(quán)成交量繼續(xù)下降，單日共計成交144759張，較上一交易日減少19932張。持倉方面，期權(quán)未平倉總量共計增加12773張至487303張。
波動率方面，昨日認購期權(quán)和認沽期權(quán)的波動率較上周五略有下降。截至收盤，11月平值認購合約“50ETF購11月2450”隱含波動率為28.36%；11月平值認沽合約“50ETF沽11月2450”隱含波動率為31.40%。
展望后市，光大期貨期權(quán)部張毅認為，近階段繼續(xù)持有50ETF期權(quán)的備兌策略相關(guān)部位，仍是較為可行的策略。此外，需耐心關(guān)注12月合約成交量和持倉量變化，準備開始考慮遠期合約交易策略。海通期貨期權(quán)部則推薦，一級投資者：持有現(xiàn)貨，構(gòu)建備兌；二級投資者：可考慮同時買入平值認購和認沽構(gòu)造跨式策略；三級投資者：可考慮賣出11月平值認沽期權(quán)同時買入12月平值認沽期權(quán)構(gòu)造買入日歷價差策略。
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