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創(chuàng)新實用并舉 歷史積淀厚重

  • 發(fā)布時間：2015-11-16 02:44:06  來源：中國證券報  作者：佚名  責任編輯：羅伯特

　　國泰君安證券金融工程領(lǐng)域研究小組（劉富兵、趙延鴻、耿帥軍、劉正捷、李雪君）

　　國泰君安證券金融工程團隊是以留富兵法與地震模型聞名市場的團隊，研究覆蓋量化投資、衍生品、公募與私募產(chǎn)品等多個領(lǐng)域。團隊通過多年的積累，在各研究方向均形成了科學完善的研究體系。量化投資研究上，創(chuàng)新和實用并重。團隊在擇時、配置、選股、事件投資和程序化交易等研究方向均有開創(chuàng)性研究成果。衍生品研究上，歷史積淀厚重。團隊在股指期貨、國債期貨、股指期權(quán)、個股/ETF期權(quán)等產(chǎn)品領(lǐng)域進行了大量前瞻、深入、全面、獨到的研究，積極推動了產(chǎn)品研究與實踐的相互結(jié)合。

　　2015年，我們在擇時方面依然保持著比較精準的判斷，不僅緊緊跟住了上半年的牛市，而且對于市場的這波大跌在6月初就有較為精準的預判，同時在市場最為恐慌的時刻，認為市場將迎來一波反彈。

　　2015年，我們加大了對多因子選股的投入。所研發(fā)的多因子風險中性選股表現(xiàn)優(yōu)異且穩(wěn)定：若以滬深300為基準，年化超額收益12%，最大回撤2%；若以中證500為基準，年化超額收益21%，最大回撤3%。在此次市場的大幅下跌中，該模型經(jīng)受住了考驗，并錄得正超額收益。

　　衷心感謝各位領(lǐng)導及投資者對國泰君安金融工程團隊的支持，未來我們將提供更優(yōu)質(zhì)的研究與服務(wù)。

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