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期權(quán)波動(dòng)率繼續(xù)低位震蕩

  • 發(fā)布時(shí)間：2015-10-29 01:22:39  來(lái)源：中國(guó)證券報(bào)  作者：佚名  責(zé)任編輯：羅伯特

　　□本報(bào)記者 馬爽

　　受50ETF價(jià)格下挫帶動(dòng)，昨日50ETF認(rèn)沽期權(quán)價(jià)格上漲，而認(rèn)購(gòu)期權(quán)價(jià)格回落。平值期權(quán)方面，11月平值認(rèn)購(gòu)合約“50ETF購(gòu)11月2300”收盤報(bào)0.0670元，下跌0.0184元或21.55%；11月平值認(rèn)沽合約“50ETF沽11月2300”收盤報(bào)0.0830元，上漲0.0147元或21.52%。

　　昨日期權(quán)成交量繼續(xù)回落，單日共計(jì)成交112958張，較上一交易日減少29863張。其中，認(rèn)購(gòu)、認(rèn)沽期權(quán)分別成交57522張、55436張。持倉(cāng)方面，期權(quán)10月合約到期，期權(quán)未平倉(cāng)總量大幅減少，共計(jì)減少84094張至303268張。成交量/持倉(cāng)量比值升至37.2%。值得一提的是，上交所即將新掛到期月份為2016年6月的認(rèn)購(gòu)和認(rèn)沽期權(quán)合約，行權(quán)價(jià)包括2.20元、2.25元、2.30元、2.35元、2.40元。

　　波動(dòng)率方面，除昨日到期的10月期權(quán)合約外，其他月份合約的波動(dòng)率以低位震蕩為主。截至收盤，11月平值認(rèn)購(gòu)合約“50ETF購(gòu)11月2300”隱含波動(dòng)率為23.37%；11月平值認(rèn)沽合約“50ETF沽11月2300”隱含波動(dòng)率為34.41%。

　　對(duì)于后市，光大期貨期權(quán)部劉瑾瑤表示，目前50ETF價(jià)格承壓2.4元一線，下方則需關(guān)注前期震蕩區(qū)間上沿2.25元附近的支撐。如果50ETF跌破2.25元一線，建議前期認(rèn)購(gòu)期權(quán)權(quán)利倉(cāng)止損離場(chǎng)，并嘗試布局買入認(rèn)沽期權(quán)。

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