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臨近到期 期權(quán)波動(dòng)率下降

  • 發(fā)布時(shí)間：2015-10-28 02:32:01  來源：中國證券報(bào)  作者：佚名  責(zé)任編輯：羅伯特

　　在50ETF價(jià)格幾近收平和期權(quán)時(shí)間價(jià)值不斷衰減的雙重影響下，昨日，50ETF期權(quán)合約價(jià)格多數(shù)下跌。平值期權(quán)方面，10月平值認(rèn)購合約“50ETF購10月2350”收盤報(bào)0.0106元，下跌0.0079元或42.7%；10月平值認(rèn)沽合約“50ETF沽10月2350”收盤報(bào)0.0136元，下跌0.0063元或31.66%。

　　昨日，期權(quán)未平倉總量增加2910張至387362張。波動(dòng)率方面，由于臨近到期（本周三為10月合約的最后交易日），10月期權(quán)合約波動(dòng)率呈現(xiàn)持續(xù)下降態(tài)勢(shì)。截至收盤，10月平值認(rèn)購合約“50ETF購10月2350”隱含波動(dòng)率為16.55%；10月平值認(rèn)沽合約“50ETF沽10月2350”隱含波動(dòng)率為18.51%。其他月份上，期權(quán)波動(dòng)率以低位震蕩為主。

　　對(duì)于后市，光大期貨期權(quán)部劉瑾瑤表示，隨著上方壓力不斷增大，多空分歧有所加大，但多方仍處于相對(duì)優(yōu)勢(shì)，短期仍需要關(guān)注量價(jià)的配合情況。整體來看，50ETF有望維持震蕩偏強(qiáng)的走勢(shì)。（馬爽）

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