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把握期權(quán)到期前行情

  • 發(fā)布時(shí)間：2015-10-27 05:33:27  來源：中國(guó)證券報(bào)  作者：佚名  責(zé)任編輯：羅伯特

　　由于受到50ETF價(jià)格收平影響，昨日50ETF期權(quán)合約價(jià)格漲跌互現(xiàn)。平值期權(quán)方面，10月平值認(rèn)購(gòu)合約“50ETF購(gòu)10月2350”收盤報(bào)0.0185元，下跌0.0013元或6.57%；10月平值認(rèn)沽合約“50ETF沽10月2350”收盤報(bào)0.0199元，下跌0.0084元或29.68%。

　　成交方面，昨日期權(quán)成交量放大，期權(quán)全日共計(jì)成交146666張，較上一交易日增29062張。持倉(cāng)方面，期權(quán)未平倉(cāng)總量增加8953張至384452張。成交量/持倉(cāng)量比值為38.1%。波動(dòng)率方面，昨日期權(quán)合約隱含波動(dòng)率低位震蕩，整體變化不大。截至收盤，10月平值認(rèn)購(gòu)合約“50ETF購(gòu)10月2350”隱含波動(dòng)率為21.56%；10月平值認(rèn)沽合約“50ETF沽10月2350”隱含波動(dòng)率為23.8%。

　　對(duì)于后市，光大期貨期權(quán)部劉瑾瑤認(rèn)為，短期多方仍然占據(jù)優(yōu)勢(shì)，但反彈過程中需要觀察量能的配合。整體來看，50ETF有望維持震蕩偏強(qiáng)的走勢(shì)。操作策略上，建議投資者嘗試買入認(rèn)購(gòu)期權(quán)，同時(shí)仍需保持謹(jǐn)慎，可以前期震蕩區(qū)間上沿或10日均線作為短期的止損離場(chǎng)標(biāo)準(zhǔn)。在合約選擇上，投資者除了提前布局11月合約外，也可以利用期權(quán)臨近到期前時(shí)間價(jià)值所剩不多的特點(diǎn)，使用10月合約把握到期日前的盈利機(jī)會(huì)。（馬爽）

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