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期權(quán)隱含波動(dòng)率有望回升

  • 發(fā)布時(shí)間：2015-10-20 03:23:41  來(lái)源：中國(guó)證券報(bào)  作者：佚名  責(zé)任編輯：羅伯特

　　□本報(bào)記者 馬爽

　　昨日，50ETF認(rèn)購(gòu)期權(quán)合約價(jià)格多數(shù)下跌，認(rèn)沽期權(quán)合約價(jià)格多數(shù)上漲，但整體漲跌幅度有限。平值期權(quán)方面，10月平值認(rèn)購(gòu)合約“50ETF購(gòu)10月2300”收盤報(bào)0.0460元，下跌0.0010元，跌幅為2.13%；10月平值認(rèn)沽合約“50ETF沽10月2300”收盤報(bào)0.0431元，上漲0.0049元或12.83%。

　　經(jīng)歷前期大幅回落后，目前期權(quán)隱含波動(dòng)率下行空間已十分有限，有望重拾升勢(shì)。昨日截至收盤，10月平值認(rèn)購(gòu)合約“50ETF購(gòu)10月2300”隱含波動(dòng)率為22.61%。10月平值認(rèn)沽合約“50ETF沽10月2300”隱含波動(dòng)率為35.07%。

　　光大期貨期權(quán)部劉瑾瑤表示，經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)不佳市場(chǎng)早有預(yù)期，帶來(lái)的沖擊將逐漸被消化，投資者更多關(guān)注的是促經(jīng)濟(jì)、穩(wěn)市場(chǎng)的政策措施能否發(fā)揮作用。大盤在反彈的過(guò)程中，上方壓力逐漸增大。由于存在大量套牢籌碼，上漲需要觀察量能的配合。只有放量對(duì)沖拋壓，才能不至于出現(xiàn)沖高回落情況。預(yù)計(jì)市場(chǎng)將維持震蕩偏強(qiáng)的趨勢(shì)，建議投資者嘗試買入認(rèn)購(gòu)期權(quán)，并以前期震蕩區(qū)間上沿作為止損點(diǎn)。

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