可構建牛市認購垂直價差策略
- 發(fā)布時間：2015-10-15 00:31:19 來源：中國證券報 責任編輯：羅伯特
昨日，50ETF認購期權合約價格多數(shù)下跌，而認沽期權合約價格多數(shù)上漲。平值期權方面，10月平值認購合約“50ETF購10月2250”收盤報0.0547元，下跌0.0182元或24.97%；10月平值認沽合約“50ETF沽10月2250”收盤報0.0485元，下跌0.0009元或1.82%。
波動率方面，昨日認購期權和認沽期權隱含波動率變化不大。
光大期貨期權部劉瑾瑤表示，50ETF價格則連續(xù)兩日回落，并逼近前期震蕩區(qū)間上沿。最新公布的我國9月CPI、PPI等經(jīng)濟數(shù)據(jù)不佳打壓市場信心。預計市場短期調整難改中期上行趨勢，建議投資者嘗試買入認購期權。除單一策略，投資者也可以構建牛市認購垂直價差策略，即在買入一單位認購期權的同時，賣出一單位到期月份相同、行權價格較高的認購期權。相比于買入認購期權，垂直價差組合可以減少建倉成本。賣出認購期權部位的行權價格選擇需依據(jù)投資者對上漲空間的預測。（馬爽）
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