隱含波動率維持高位市場謹慎情緒升溫
- 發(fā)布時間：2015-08-04 00:56:38 來源：中國證券報 責任編輯：羅伯特
□本報記者 馬爽
昨日，50ETF認沽期權(quán)合約價格多數(shù)上漲，認購期權(quán)合約價格多數(shù)下跌。截至收盤，平值期權(quán)合約方面，8月平值認購期權(quán)“50ETF購8月2500”收盤報0.0640元，下跌14.32%；8月平值認沽期權(quán)“50ETF沽8月2500” 收盤報0.1425元，下跌6.8%。
波動率方面，認購和認沽期權(quán)隱含波動率走勢分化：認沽期權(quán)合約隱含波動率繼續(xù)上漲，認購期權(quán)合約隱含波動率則再度回落。其中，8月平值認購期權(quán)“50ETF購8月2500”隱含波動率為28.62%；8月平值認沽期權(quán)“50ETF沽8月2500”隱含波動率為52.36%。
海通期貨期權(quán)部表示，隱含波動率近期一直在高位，投資者可考慮做空當月合約的波動率策略，或構(gòu)建賣出寬跨式策略，獲取震蕩行情的收益。
光大期貨期權(quán)部劉瑾瑤表示，目前，市場謹慎情緒不斷升溫。在短期走勢并不明朗情況下，持有50ETF或打算買入50ETF的投資者，建議構(gòu)建保護性認沽策略，即利用買入認沽期權(quán)為自己的現(xiàn)貨部位進行保險，或也可以考慮使用賣出認購期權(quán)來替代買入認沽期權(quán)與現(xiàn)貨部位進行組合，形成備兌策略。
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