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期權(quán)盤中現(xiàn)套利機會

  • 發(fā)布時間：2015-06-26 01:09:35  來源：中國證券報  作者：佚名  責(zé)任編輯：羅伯特

　　□本報記者 馬爽

　　受標(biāo)的上證50ETF午后大幅跳水帶動，昨日，50ETF認沽期權(quán)合約價格多數(shù)上漲，認購期權(quán)合約價格則普遍下跌。截至收盤，7月平值認沽期權(quán)“50ETF 沽7月2900”收盤報0.1291元，上漲0.0284元，漲幅為28.2%；7月平值認購期權(quán)“50ETF購7月2900”收盤報0.1872元，下跌0.0728元，跌幅為28%。

　　波動率方面，昨日期權(quán)隱含波動率繼續(xù)高位震蕩，并且認購期權(quán)的隱含波動率整體高于認沽期權(quán)合約。其中，7月平值認購期權(quán)“50ETF購7月2900”隱含波動率為54.70%；7月平值認沽期權(quán)“50ETF沽7月2900”隱含波動率為43.67%。

　　海通期貨期權(quán)部表示，市場波動很快，存在較多套利機會，雖然期權(quán)價差較大，流動性也不好，但如果套利空間較大且距離到期日較近時，可以考慮入場。

　　光大期貨期權(quán)部劉瑾瑤認為，取消銀行存貸比限制在內(nèi)的多重政策利好并未能挽救大盤的頹勢，昨日A股全線大幅下挫，且日內(nèi)波動加劇。看空后市的投資者，可以選擇買入認沽期權(quán)或者賣出認購期權(quán)?？春弥虚L期走勢想要繼續(xù)持有50ETF，但希望規(guī)避短期回調(diào)風(fēng)險的投資者，建議買入認沽期權(quán)構(gòu)造保護性認沽策略，以便為所持有現(xiàn)貨頭寸進行“保險”。

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