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期權(quán)隱含波動率繼續(xù)上升

  • 發(fā)布時間：2015-06-16 01:43:37  來源：中國證券報  作者：佚名  責任編輯：羅伯特

　　□本報記者 馬爽

　　受標的上證50ETF價格走低影響，昨日50ETF認沽、認購期權(quán)合約價格普遍跌多漲少。截至收盤，主力6月合約中，平值認購期權(quán)“50ETF購6月3200”收盤報0.1024元，下跌0.0776元或43.11%；平值認沽期權(quán)“50ETF沽6月3200”收盤報0.0704元，上漲0.0085 元或13.73%。

　　波動率方面，周一，市場呈現(xiàn)認購合約隱含波動率進一步上升態(tài)勢，認沽期權(quán)隱含波動率也有所回升。其中，平值認購期權(quán)“50ETF購6月3200”隱含波動率為43.52%；平值認沽期權(quán)“50ETF沽6月3200”隱含波動率為37.78%。

　　光大期貨期權(quán)部任靜雯表示，本周，包括國泰君安在內(nèi)的25家新股本周將發(fā)行，預(yù)計凍結(jié)資金或達到7萬億元，周三起開始新股申購，周五是資金凍結(jié)高峰期。預(yù)計大盤股將仍然跑輸中小板股票，50ETF或因此震蕩加大，向上動力不足。另一方面，截至6月12日，滬深兩市兩融余額為到2.23萬億元，達到歷史高位，融資空間進一步放大，市場整體上行邏輯沒有改變，但短期震蕩將加劇。在此背景下，投資者可以通過賣出一個執(zhí)行價格相對較高的看跌期權(quán)以賺取權(quán)利金。同時，買入一個低執(zhí)行價格的看跌期權(quán)。

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