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三條等風(fēng)險加權(quán)指數(shù)下月發(fā)布

  • 發(fā)布時間：2014-12-11 01:09:27  來源：中國證券報  作者：佚名  責(zé)任編輯：羅伯特

　　□本報記者 周松林

　　中證指數(shù)公司將于2015年1月6日發(fā)布滬深300和中證500行業(yè)等風(fēng)險加權(quán)指數(shù)，以及中證500等風(fēng)險加權(quán)指數(shù)。

　　中證指數(shù)公司表示，近年來，非市值加權(quán)指數(shù)已成為指數(shù)型產(chǎn)品創(chuàng)新的主要方向，在新發(fā)指數(shù)中占比接近40%。作為分散化策略的典型代表，行業(yè)等風(fēng)險加權(quán)一直受到市場關(guān)注。行業(yè)等風(fēng)險的理念來源于風(fēng)險平價的大類資產(chǎn)配置理念，將行業(yè)視為不同的資產(chǎn)類別實現(xiàn)風(fēng)險平價，以最大限度地分散組合風(fēng)險。

　　滬深300和中證500行業(yè)等風(fēng)險加權(quán)指數(shù)通過風(fēng)險加權(quán)調(diào)整，實現(xiàn)一級行業(yè)間等風(fēng)險，行業(yè)內(nèi)部樣本股等風(fēng)險。同市值加權(quán)相比，等風(fēng)險加權(quán)能夠獲取更高風(fēng)險調(diào)整收益?；厮蒿@示，2005-2014年，滬深300和中證500行業(yè)等風(fēng)險加權(quán)指數(shù)年化收益分別為15.56%和20.72%，高于同期滬深300和中證500的11.65%和18.46%。中證500等風(fēng)險加權(quán)指數(shù)通過風(fēng)險加權(quán)調(diào)整，實現(xiàn)組合內(nèi)樣本股等風(fēng)險?；厮蒿@示，2005-2014年，中證500等風(fēng)險加權(quán)指數(shù)年化收益為19.45%。

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