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ETF期權(quán)首現(xiàn)異常交易

  • 發(fā)布時(shí)間：2015-02-12 02:12:52  來(lái)源：京華時(shí)報(bào)  作者：佚名  責(zé)任編輯：羅伯特

　　京華時(shí)報(bào)訊（記者敖曉波）50ETF期權(quán)上市第三個(gè)交易日，就出現(xiàn)兩筆異常交易，4月2400和2450的認(rèn)購(gòu)期權(quán)盤中突現(xiàn)0.001元成交價(jià)格，不足正常報(bào)價(jià)的1%。上交所昨晚發(fā)布調(diào)查結(jié)果顯示，造成觸發(fā)熔斷的原因是一家做市商在午間調(diào)整報(bào)價(jià)參數(shù)導(dǎo)致產(chǎn)生大幅偏離理論價(jià)值的報(bào)單所致。

　　11日13點(diǎn)03分12秒，50ETF購(gòu)4月 2400、50ETF購(gòu)4月2450合約價(jià)格出現(xiàn)大幅異常。50ETF購(gòu)4月2400合約價(jià)格從0.1006元跌至0.001元，50ETF購(gòu)4月2450合約從0.0808元跌至0.001元，觸發(fā)熔斷機(jī)制。

　　上交所昨晚發(fā)布的調(diào)查結(jié)果顯示，造成觸發(fā)熔斷的原因是做市商中信證券在午間調(diào)整報(bào)價(jià)參數(shù)，導(dǎo)致產(chǎn)生大幅偏離理論價(jià)值的報(bào)單所致。據(jù)了解，這次大幅偏離理論價(jià)值的報(bào)單對(duì)中信證券造成了約1萬(wàn)元的損失。

　　據(jù)了解，啟動(dòng)熔斷機(jī)制后，中信證券進(jìn)行了積極報(bào)價(jià)，50ETF購(gòu)4月2400合約熔斷集合競(jìng)價(jià)成交價(jià)格為0.0940元，50ETF購(gòu)4月2450合約熔斷集合競(jìng)價(jià)成交價(jià)格為0.1128元，價(jià)格恢復(fù)正常。

　　熔斷機(jī)制是指對(duì)某一合約在達(dá)到漲跌停板之前，設(shè)置一個(gè)熔斷價(jià)格，使合約買賣報(bào)價(jià)在一段時(shí)間內(nèi)只能在這一價(jià)格范圍內(nèi)交易的機(jī)制。

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