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去年12月近半期貨私募取得負收益

  • 發(fā)布時間：2016-01-22 01:56:30  來源：中國證券報  作者：佚名  責任編輯：張明江

　　2015年12月，不少管理期貨策略對沖基金被殺個措手不及，業(yè)績再次回返為負增長。據(jù)私募排排網(wǎng)數(shù)據(jù)中心不完全統(tǒng)計，截至2015年12月31日，當月納入統(tǒng)計的539只產(chǎn)品(包括188只基金產(chǎn)品和338只單賬戶產(chǎn)品)，平均收益率為-0.67%，而此前11月管理期貨策略產(chǎn)品業(yè)績環(huán)比大幅翻紅，平均收益率為3.72%。

　　對2015年12月中旬的大宗商品市場來說，黑色金屬的突然崛起無疑是一個熱點，鐵礦石、焦煤、螺紋漲幅都在10%附近。據(jù)私募排排網(wǎng)統(tǒng)計，雖然2015年12月有316只期貨私募產(chǎn)品實現(xiàn)正收益，占比為58.63%，超過一半。但在這316只正收益的產(chǎn)品中，實現(xiàn)了高收益的卻少之又少，最高的收益為98.39%。

　　私募排排網(wǎng)的數(shù)據(jù)報告稱，面對突如其來的行情，12月納入統(tǒng)計排名的539只產(chǎn)品中，量化策略產(chǎn)品共195只，占比36.18%，平均收益為-1.31%；主觀策略產(chǎn)品共231只，占比42.86%，平均收益為0.11%；另外還有113只復合策略產(chǎn)品，占比20.96%，平均收益為-1.14%。數(shù)據(jù)表明，主觀策略在面對突如其來的行情變化時反應比量化策略更快。（官平）

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