關(guān)注平值期權(quán)套利機會
- 發(fā)布時間：2016-03-16 00:47:28 來源：中國證券報 責(zé)任編輯：羅伯特
昨日認(rèn)沽期權(quán)普遍下跌。平值期權(quán)方面，3月平值認(rèn)購合約“50ETF購3月2100”收盤報0.0283元，下跌0.0007元或2.41%；3月平值認(rèn)沽合約“50ETF沽3月2100”收盤報0.0480元，下跌0.0111元或18.78%。
周二期權(quán)成交有所減少，單日成交246443張，較上一個交易日減少60789張。期權(quán)持倉量增加。波動率方面，3月平值認(rèn)購合約“50ETF購3月2100”隱含波動率為21.75%；3月平值認(rèn)沽合約“50ETF沽3月2100”隱含波動率為36.22%。
“周二3月平值認(rèn)購期權(quán)隱含波動率出現(xiàn)明顯下降，長線持有上證50ETF的投資者，則可以利用上述兩個平值期權(quán)隱含波動率差異進行套利。 ”光大期貨期權(quán)部張毅表示。（馬爽）
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