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期權(quán)隱含波動率下降

  • 發(fā)布時間：2015-11-20 01:09:38  來源：中國證券報  作者：佚名  責(zé)任編輯：羅伯特

　　□本報記者 馬爽

　　受標(biāo)的50ETF價格走高影響，昨日50ETF認(rèn)購期權(quán)合約普遍走強，認(rèn)沽期權(quán)合約集體下跌。截至收盤，平值期權(quán)方面，11月平值認(rèn)購合約“50ETF購11月2450”收盤報0.0412元，上漲0.0119元或40.61%；11月平值認(rèn)沽合約“50ETF沽11月2450”收盤報0.0231元，下跌0.0281元或54.88%。

　　成交方面，周四期權(quán)成交量有所下降，單日共計成交159913張，較上一交易日減少24831張。

　　波動率方面，昨日認(rèn)購期權(quán)和認(rèn)沽期權(quán)波動率略有下跌，且認(rèn)沽期權(quán)隱含波動率降幅較認(rèn)購期權(quán)更大。截至收盤，11月平值認(rèn)購合約“50ETF購11月2450”隱含波動率為21.18%；11月平值認(rèn)沽合約“50ETF沽11月2450”隱含波動率為24.07%。

　　對于后市，海通期貨期權(quán)部表示，昨日隱含波動率較周三小幅回落至0.29，處于歷史低位，基于隱波歷史數(shù)據(jù)的對比分析，可以考慮布局12月份期權(quán)合約，構(gòu)建做多隱含波動率策略。此外，由于到期日臨近，平值附近期權(quán)價格變化較大，投資者應(yīng)時刻注意此類合約的價值變動。適時平倉，避免到期日歸零風(fēng)險。

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