□本報(bào)記者 王超

　　近期，中國(guó)證監(jiān)會(huì)對(duì)陶某、傅某二人操縱“膠合板1502”期貨合約案件作出沒(méi)收違法所得、罰款、市場(chǎng)禁入等行政處罰。這一案件是如何發(fā)現(xiàn)的？處于一線(xiàn)監(jiān)管的交易所如何防范和查處打擊此類(lèi)違規(guī)違法交易行為？大商所監(jiān)察部負(fù)責(zé)人近日在接受記者采訪(fǎng)時(shí)介紹了相關(guān)工作內(nèi)情。

　　這位負(fù)責(zé)人告訴記者，維護(hù)市場(chǎng)“公開(kāi)、公平、公正”，防控市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，切實(shí)保護(hù)投資者利益，是大商所市場(chǎng)監(jiān)管工作的原則，多年來(lái)，大商所堅(jiān)持這一原則，通過(guò)強(qiáng)化市場(chǎng)監(jiān)控、異常交易監(jiān)管、自律處分、上報(bào)證監(jiān)會(huì)調(diào)查、制度建設(shè)等幾方面工作，加強(qiáng)市場(chǎng)監(jiān)測(cè)監(jiān)察工作，以“零容忍”的態(tài)度從快、從嚴(yán)、從重查處期貨市場(chǎng)各類(lèi)違規(guī)違法行為，堅(jiān)決遏制苗頭性、傾向性問(wèn)題，抓早抓小、抓細(xì)抓實(shí)，以保障市場(chǎng)的平穩(wěn)運(yùn)行和保護(hù)投資者利益，促進(jìn)市場(chǎng)功能發(fā)揮。“膠合板1502”案件的發(fā)現(xiàn)、上報(bào)、調(diào)查等即是交易所加強(qiáng)市場(chǎng)監(jiān)察、查處打擊違規(guī)違法行為的結(jié)果。

　　這位負(fù)責(zé)人介紹，大商所市場(chǎng)監(jiān)察工作的一大利器是建設(shè)有一套高性能的監(jiān)控系統(tǒng)，能夠動(dòng)態(tài)嚴(yán)密監(jiān)控市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和違規(guī)行為。交易所目前使用的是自主開(kāi)發(fā)的監(jiān)察監(jiān)控系統(tǒng)，該系統(tǒng)涉及風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)、實(shí)時(shí)監(jiān)控、違規(guī)預(yù)警等幾個(gè)方面，具有高性能、高智能、重警示、重效能等特點(diǎn)。大商所監(jiān)察人員通過(guò)該系統(tǒng)密切監(jiān)控市場(chǎng)，對(duì)于發(fā)現(xiàn)的違規(guī)違法苗頭和線(xiàn)索，及時(shí)分析、及時(shí)上報(bào)。交易所還根據(jù)市場(chǎng)變化、監(jiān)管要求及違規(guī)新形式不斷改進(jìn)系統(tǒng)設(shè)置，更好地滿(mǎn)足市場(chǎng)監(jiān)察監(jiān)控工作需要。2013年以來(lái)，大商所監(jiān)察部門(mén)通過(guò)該系統(tǒng)從交易、持倉(cāng)、盈虧、市場(chǎng)異動(dòng)等方面共排查違規(guī)線(xiàn)索30余萬(wàn)條，篩查異常交易線(xiàn)索3000余起，“膠合板1502”案件線(xiàn)索即是在2014年12月，由監(jiān)控人員在多項(xiàng)指標(biāo)篩查時(shí)發(fā)現(xiàn)的。

　　該負(fù)責(zé)人說(shuō)，監(jiān)控系統(tǒng)是市場(chǎng)監(jiān)察工作的基礎(chǔ)手段，關(guān)鍵還在交易所認(rèn)真履行一線(xiàn)監(jiān)管職責(zé)，從快、從嚴(yán)查處違規(guī)行為，防止違規(guī)行為后果的擴(kuò)大和風(fēng)險(xiǎn)累積。2013年以來(lái)，交易所查處了自成交、頻繁報(bào)撤等異常交易近800次，查處違規(guī)行為400余起，對(duì)近300名客戶(hù)采取了限制出金、限制開(kāi)倉(cāng)等措施，幫助客戶(hù)挽回經(jīng)濟(jì)損失共計(jì)1000余萬(wàn)元，有效防控了風(fēng)險(xiǎn)。同時(shí)，交易所發(fā)現(xiàn)并上報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)調(diào)查的案件10起，“膠合板1502”涉嫌市場(chǎng)操縱案件就是其中的一起。該起案件發(fā)現(xiàn)后我所組織了研究，加強(qiáng)了與證監(jiān)會(huì)溝通，提高了違規(guī)線(xiàn)索的分析和上報(bào)案件的質(zhì)量；案件調(diào)查過(guò)程中，全力配合中國(guó)證監(jiān)會(huì)調(diào)查工作，派人參加調(diào)查組，為案件的順利偵破發(fā)揮了積極作用。

　　該負(fù)責(zé)人進(jìn)一步介紹說(shuō)，客戶(hù)合規(guī)交易是市場(chǎng)穩(wěn)健運(yùn)行的基礎(chǔ)，強(qiáng)化合規(guī)交易也是防范市場(chǎng)違規(guī)和風(fēng)險(xiǎn)的主要手段。近年來(lái)大商所從嚴(yán)對(duì)客戶(hù)實(shí)際控制關(guān)系、程序化交易進(jìn)行監(jiān)管，強(qiáng)化會(huì)員合規(guī)經(jīng)營(yíng)和投資者合規(guī)交易。在交易所的要求下，截至2015年底，共有2000余組5000余個(gè)客戶(hù)向大商所申報(bào)了實(shí)際控制關(guān)系賬戶(hù)，有10多萬(wàn)個(gè)客戶(hù)向大商所申報(bào)了程序化交易。特別是在2015年，大商所結(jié)合私募基金、大型產(chǎn)業(yè)客戶(hù)參與度高、發(fā)展快的特征，從嚴(yán)監(jiān)管私募基金、大型產(chǎn)業(yè)企業(yè)等客戶(hù)實(shí)際控制關(guān)系，督促了私募基金、大型產(chǎn)業(yè)客戶(hù)30余組共計(jì)400余個(gè)客戶(hù)實(shí)控賬戶(hù)的申報(bào)工作，為交易風(fēng)險(xiǎn)防控打?qū)嵙嘶A(chǔ)，提高了市場(chǎng)整體合規(guī)水平，保障了市場(chǎng)的平穩(wěn)運(yùn)行。

　　制度的建立完善是監(jiān)察工作和市場(chǎng)合規(guī)水平提升的保障，也是監(jiān)管能力提升的體現(xiàn)。2013年以來(lái)，大商所在加大違規(guī)查處力度的同時(shí)，注意總結(jié)，推動(dòng)了相關(guān)制度的建立完善，促進(jìn)了市場(chǎng)合規(guī)交易水平的提升，有效防控了違規(guī)交易及市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)生。如2013年，針對(duì)市場(chǎng)接連發(fā)生通過(guò)對(duì)敲盜取他人賬戶(hù)資金案件，大商所積極研究對(duì)策，并配合中國(guó)證監(jiān)會(huì)做了大量的分析調(diào)研工作，推動(dòng)了期貨市場(chǎng)限制客戶(hù)當(dāng)日平倉(cāng)盈利出金制度的完善實(shí)施，較好地遏制了對(duì)敲盜取資金案件的發(fā)生。2014年，大商所與大連公安局建立了期貨市場(chǎng)違法犯罪監(jiān)管協(xié)作機(jī)制，協(xié)手加強(qiáng)對(duì)期貨市場(chǎng)違法行為的查處。2015年，大商所在監(jiān)管實(shí)踐中發(fā)現(xiàn)，期貨公司、第三方交易終端軟件服務(wù)商在客戶(hù)交易終端信息的記錄上存在一定的缺陷，提出了相關(guān)的改進(jìn)建議，為進(jìn)一步完善期貨市場(chǎng)客戶(hù)終端信息管理的標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范性提供了有益的思路。