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匯豐晉信大盤波動精選：主打個股及波動率優(yōu)化策略

  • 發(fā)布時間：2016-02-01 00:27:23  來源：中國證券報  作者：佚名  責任編輯：羅伯特

　　基金的股票倉位為80%至95%，其中投資于“個股優(yōu)選策略及波動率優(yōu)化策略”精選的股票不低于非現(xiàn)金資產(chǎn)的80%。業(yè)績比較基準為滬深300指數(shù)收益率×90%+同業(yè)存款利率×10%。擬任基金經(jīng)理為方磊。

　　倉位穩(wěn)定，定位明確：基金是一只符合基金法新規(guī)的股票型基金，最低股票倉位為80%。新規(guī)意圖增強股票型基金的風格穩(wěn)定性，將擇時交還給投資者自己掌握。在實際投資中，可以預期該基金將維持較為穩(wěn)定的倉位水平，給投資者提供一個穩(wěn)定風險收益特征預期的基金產(chǎn)品，便于投資者自行挑選配置。

　　策略優(yōu)選個股與權(quán)重，構(gòu)建低波動的投資組合：基金在選股方面，主要通過“估值-盈利”個股優(yōu)選策略和“波動率優(yōu)化策略”。前者主要是在估值維度和盈利維度中，選出高盈利下具有低估值屬性的投資標的構(gòu)成核心股票庫。該策略已在匯豐晉信雙核策略混合型基金中順利運作，并取得了較為穩(wěn)健的回報。后者主要通過分析核心備選庫中股票的表現(xiàn)、波動性及相關(guān)性等，以降低組合波動率為目的，給出組合中個股權(quán)重及行業(yè)權(quán)重的建議。兩個策略分別給出個股及權(quán)重的結(jié)果，基金將以此構(gòu)建一個較低波動性的投資組合，力爭穩(wěn)健收益。

　　基金經(jīng)理具備較強的量化投資管理能力：擬任基金經(jīng)理方磊具備多年的金融工程師工作經(jīng)歷，對于金融量化模型有著較深入研究，并有豐富的量化投資實戰(zhàn)經(jīng)驗。

　　基金公司具備較強的策略研發(fā)能力，并注重風控：匯豐晉信基金管理公司研發(fā)了多個嚴謹、科學的策略用于基金的投資中，并取得了穩(wěn)健的回報。公司有著外資股東背景，一直將風控放在首位。

　　投資建議：該基金是股票型基金，屬于較高風險基金。其預期風險和收益高于混合型基金、債券型基金和貨幣市場基金。建議風險承受能力較高的投資者參與。

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