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大摩多因子策略

  • 發(fā)布時(shí)間：2016-01-25 01:56:43  來源：中國(guó)證券報(bào)  作者：佚名  責(zé)任編輯：羅伯特

　　大摩多因子策略

　　投資要點(diǎn)

　　摩根士丹利華鑫多因子精選策略混合型證券投資基金（以下簡(jiǎn)稱“大摩多因子策略”）屬于混合型基金。該基金設(shè)立于2011年5月17日，大摩多因子策略采用數(shù)量化模型驅(qū)動(dòng)的選股策略為主導(dǎo)投資策略，精選股票進(jìn)行投資，力爭(zhēng)獲取超越比較基準(zhǔn)的投資回報(bào)。

　　歷史業(yè)績(jī)十分優(yōu)異，各統(tǒng)計(jì)區(qū)間均領(lǐng)先同業(yè)：大摩多因子策略自2011年5月17日成立以來，已取得132.70%的收益，年度回報(bào)為19.77%，高于同業(yè)平均水平。從區(qū)間表現(xiàn)看，該基金最近1年收益率為48.60%，最近兩年收益率為117.89%，最近三年收益率156.56%。該基金業(yè)績(jī)表現(xiàn)優(yōu)異，為投資人創(chuàng)造了豐厚的回報(bào)。

　　量化選股，風(fēng)險(xiǎn)分散：大摩多因子策略通過管理人開發(fā)的“大摩多因子阿爾法模型”進(jìn)行股票選擇并據(jù)此構(gòu)建股票投資組合。該模型根據(jù)中國(guó)資本市場(chǎng)的實(shí)際情況，由管理人的金融工程團(tuán)隊(duì)開發(fā)的更具針對(duì)性和實(shí)用性的數(shù)量化選股模型。采用這一策略能夠很好地精選個(gè)股，并且由此構(gòu)建的投資組合選股十分分散，非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)較低，在非極端市場(chǎng)行情下，表現(xiàn)優(yōu)異。

　　基金經(jīng)理投研經(jīng)驗(yàn)豐富：基金經(jīng)理?xiàng)钣挲?014年加入摩根士丹利華鑫基金，歷任數(shù)量化投資部投資經(jīng)理，投研經(jīng)驗(yàn)豐富?，F(xiàn)管理大摩旗下大摩量化配置、大摩量化多策略以及大摩多因子策略三只產(chǎn)品，其中大摩量化多策略任職回報(bào)在同類可比118只基金中列第20位。

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