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申萬菱信量化小盤

  • 發(fā)布時間：2015-10-26 02:23:19  來源：中國證券報  作者：佚名  責(zé)任編輯：羅伯特

　　申萬菱信量化小盤（代碼：163110）成立于2011年6月，最新規(guī)模為2億元，成立以來年化收益高達(dá)19.6%。業(yè)績比較基準(zhǔn)為中證500指數(shù)×90%+同業(yè)存款利率×10%。

　　長期業(yè)績穩(wěn)?。鹤猿闪⒁詠恚摶鹪?012至2014年這三個自然年度中以及2015年初至今，均取得了穩(wěn)定的正收益。截至上周五，成立以來的累計業(yè)績回報高達(dá)117.8%，年化收益高達(dá)19.6%。數(shù)據(jù)顯示，該基金近三年的Jense和Sharpe指標(biāo)分列同類基金第二位和第一位。

　　專注小盤股投資：該基金是一只以小盤股為主要投資對象的基金，合約規(guī)定投資小盤股的比例不低于股票資產(chǎn)的90%，并以中證500指數(shù)為業(yè)績比較基準(zhǔn)。該基金定義的小盤股排除了市場上流通市值排名前10%的股票，剩余的股票流通市值加總約占總流通市值的50%，個股平均流通市值約40億元?？梢钥闯?，該基金的股票選擇范圍較為寬泛，便于基金管理人構(gòu)建投資組合。

　　維持高倉位，量化策略精選個股：合約規(guī)定該基金的最低股票倉位為85%，以數(shù)量化投資為投資策略。該基金在實際投資中保持了較高的倉位水平，其核心投資策略為基金管理人開發(fā)的量化小盤投資模型，主要包括通過財務(wù)分析模型選出基本面扎實的初始股票池，通過多因子Alpha選股模型篩選出核心股票池，在這基礎(chǔ)上，通過組合優(yōu)化模型選擇股票構(gòu)建投資組合，并持續(xù)不斷的動態(tài)修正與調(diào)整，實現(xiàn)投資目標(biāo)。

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