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把握期權(quán)到期日前盈利機(jī)會(huì)

  • 發(fā)布時(shí)間：2015-10-23 00:31:16  來源：中國證券報(bào)  作者：佚名  責(zé)任編輯：羅伯特

　　□本報(bào)記者 馬爽

　　昨日，50ETF認(rèn)購期權(quán)合約價(jià)格多數(shù)上漲，認(rèn)沽期權(quán)合約價(jià)格多數(shù)下跌。平值期權(quán)方面，10月平值認(rèn)購合約“50ETF購10月2350”收盤報(bào)0.0196元，下跌0.0003元或1.51%；10月平值認(rèn)沽合約“50ETF沽10月2350”收盤報(bào)0.0437元，下跌0.0253元或36.67%。

　　成交方面，昨日期權(quán)成交量回落，全日共計(jì)成交123501張，較上一交易日減少62064張。其中，認(rèn)購、認(rèn)沽期權(quán)分別成交65405張、58096張。Put(認(rèn)沽)/Call（認(rèn)購）Ratio 回升至0.888，上日為0.742。持倉方面，期權(quán)未平倉總量增加2745張至373974張。成交量/持倉量比值為33%。值得一提的是，10月份合約下周三到期，時(shí)間價(jià)值加速衰減。

　　光大期貨期權(quán)部劉瑾瑤則表示，對于前期已買入認(rèn)購期權(quán)的投資者，建議可繼續(xù)持有，但若出現(xiàn)連續(xù)下挫，在前期震蕩區(qū)間上沿止損離場。此外，還可以把握期權(quán)到期日前的盈利機(jī)會(huì)。在到期日前一周，建議投資者通過買入認(rèn)購/認(rèn)沽期權(quán)來替代現(xiàn)貨/期貨買賣，并用平值或?qū)嵵灯跈?quán)代替虛值期權(quán)的買賣，抓住到期行情。使用10月平值或?qū)嵵灯跈?quán)，而非虛值期權(quán)是因?yàn)樵诘狡谌涨皫讉€(gè)交易日，平值和實(shí)值期權(quán)的時(shí)間價(jià)值已所剩無幾。

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