□本報(bào)記者 馬爽

　　昨日，50ETF價(jià)格回落帶動(dòng)認(rèn)購期權(quán)價(jià)格多數(shù)下跌，認(rèn)沽期權(quán)價(jià)格多數(shù)上漲。平值期權(quán)方面，9月平值認(rèn)購合約“50ETF購9月2200”收盤報(bào)0.0001元，下跌0.0380元或99.74%；9月平值認(rèn)沽合約“50ETF沽 9月2200”收盤報(bào)0.0040元，上漲0.0011元或37.93%。10月平值認(rèn)購合約“50ETF 購10月2200”收盤報(bào)0.0765元，下跌0.0234元或23.42%。10月平值認(rèn)沽合約“50ETF沽10月2200”收盤報(bào)0.1257元，上漲0.0308元或32.46%。

　　“昨日，9月虛值認(rèn)購和虛值認(rèn)沽期權(quán)價(jià)格幾近歸零，這是因?yàn)樵诘狡谌债?dāng)天期權(quán)的時(shí)間價(jià)值已所剩無幾，而虛值期權(quán)內(nèi)涵價(jià)值為零?！惫獯笃谪浧跈?quán)部劉瑾瑤表示。

　　值得一提的是，今日，上交所將新掛到期月份為11月的認(rèn)購和認(rèn)沽期權(quán)合約，行權(quán)價(jià)包括2.10元、2.15元、2.20元、2.25元、2.30元。

　　波動(dòng)率方面，昨日，除到期的9月合約波動(dòng)率繼續(xù)回落外，其他月份合約期權(quán)隱含波動(dòng)率止跌。截至收盤，10月平值認(rèn)購合約“50ETF購10月2200”隱含波動(dòng)率為30.56%。10月平值認(rèn)沽合約“50ETF沽10月2200”隱含波動(dòng)率為43.32%。

　　對(duì)于后市，劉瑾瑤認(rèn)為，當(dāng)前市場缺乏持續(xù)熱點(diǎn)，投資者謹(jǐn)慎情緒依然較濃?；诖伺袛?，建議投資者構(gòu)建認(rèn)購價(jià)差組合策略，即在買入N單位行權(quán)價(jià)格較低的認(rèn)購期權(quán)，同時(shí)賣出N單位相同到期月份且行權(quán)價(jià)格較高的認(rèn)購期權(quán)。