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期權波動率持續(xù)回落

  • 發(fā)布時間：2015-09-11 01:56:32  來源：中國證券報  作者：佚名  責任編輯：羅伯特

　　□本報記者 馬爽

　　昨日，50ETF認購期權和認沽期權合約價格均多數(shù)下跌。其中，9月平值認購合約“50ETF購9月2200”收盤報0.0590元，下跌0.0133元或18.4%；9月平值認沽合約“50ETF沽9月2200”收盤報0.0748元，下跌0.0162元或17.8%?！捌跈鄡r格普跌一方面是由于50ETF價格幾乎收于平盤；另一方面，期權波動率持續(xù)回落?！惫獯笃谪浧跈嗖縿㈣幈硎?。

　　波動率方面，昨日認購期權和認沽期權的隱含波動率延續(xù)回落趨勢。其中，9月平值認購合約“50ETF購9月2200”隱含波動率為30.82%。9月平值認沽合約“50ETF沽9月2200”隱含波動率為44.24%。

　　海通期貨期權部表示，在市場還未站穩(wěn)情況下，投資者可趁當前隱含波動率偏低時買入下月認沽期權，無論是出于套?；蛲稒C目的，都可以作為一種選擇。但投機交易需做好風險控制，及時止損。

　　對于后市，劉瑾瑤表示，目前50ETF價格維持區(qū)間震蕩格局。期權操作策略上，如果價格跌破區(qū)間下沿，建議嘗試買入認沽期權；如果價格上漲突破區(qū)間上沿，建議嘗試買入認購期權；而在出現(xiàn)突破行情前，投資者可以繼續(xù)使用牛市認沽垂直價差策略，或賣出跨式的策略。

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