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大摩多因子策略

  • 發(fā)布時(shí)間：2015-07-06 04:32:14  來(lái)源：中國(guó)證券報(bào)  作者：佚名  責(zé)任編輯：羅伯特

　　投資要點(diǎn)

　　摩根士丹利華鑫多因子精選策略股票型基金（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“大摩多因子策略”）屬于股票型基金。該基金設(shè)立于2011年5月17日，大摩多因子策略采用數(shù)量化模型驅(qū)動(dòng)的選股策略為主導(dǎo)投資策略，精選股票進(jìn)行投資，在充分控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下，力爭(zhēng)獲取超越比較基準(zhǔn)的投資回報(bào)。

　　業(yè)績(jī)領(lǐng)先同業(yè)，今年尤為突出：大摩多因子策略從2011年5月17日成立以來(lái)，已取得150.67%的收益，高于同類(lèi)平均水平。從各區(qū)間表現(xiàn)看，該基金今年以來(lái)表現(xiàn)突出，該基金共取得66.57%的收益，在同類(lèi)可比415只股基中位列第24位；1年收益率為101.87%，在同類(lèi)可比390只股基中列第40位。

　　量化選股，風(fēng)險(xiǎn)分散：大摩多因子策略通過(guò)管理人開(kāi)發(fā)的“大摩多因子阿爾法模型”進(jìn)行股票選擇并據(jù)此構(gòu)建股票投資組合。該模型是建立在多因子阿爾法模型的基礎(chǔ)上，根據(jù)中國(guó)資本市場(chǎng)的實(shí)際情況，由管理人的金融工程團(tuán)隊(duì)開(kāi)發(fā)的更具針對(duì)性和實(shí)用性的數(shù)量化選股模型。通過(guò)模型計(jì)算每只股票的因子加權(quán)得分，并挑選總得分最高的若干只個(gè)股最終構(gòu)建投資組合。由此構(gòu)建的投資組合選股十分分散，非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)較低。

　　基金經(jīng)理管理業(yè)績(jī)突出：基金經(jīng)理劉釗2010年1月加入摩根士丹利華鑫基金，管理大摩多因子策略任職回報(bào)在同類(lèi)可比314只股基中列第17位，大摩量化配置任職回報(bào)在同類(lèi)可比362只股基中分列第29位，大摩量化配置在465只基金中居第3位。

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