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大摩多因子策略

  • 發(fā)布時間：2015-06-08 01:04:12  來源：中國證券報  作者：佚名  責(zé)任編輯：羅伯特

　　投資要點

　　摩根士丹利華鑫多因子策略股票型基金（以下簡稱“大摩多因子策略”）通過多因子量化模型方法，精選股票進(jìn)行投資，在充分控制風(fēng)險的前提下，力爭獲取超越比較基準(zhǔn)的投資回報。

　　成立以來取得較高絕對收益，同業(yè)排名領(lǐng)先：基金成立于2011年5月，成立以來已經(jīng)取得了不錯的投資收益?；鸾陿I(yè)績增長幅度超過276%，為投資者帶來了不錯的業(yè)績回報。從短期業(yè)績表現(xiàn)來看，無論是最近一個季度還是最近半年，基金的業(yè)績排名都處于同業(yè)前25%的靠前水平，其中，今年以來基金業(yè)績增長133.92%，在同類型基金中排名前25%。

　　以量化選股見長，捕捉市場機會：大摩多因子策略借鑒摩根士丹利的研究方法和經(jīng)驗，進(jìn)行符合中國本土國情的創(chuàng)新性投資實踐。量化策略由多因子、價值驅(qū)動、統(tǒng)計套利和事件驅(qū)動等多種方法構(gòu)建。實際投資中體現(xiàn)出分散投資，持股數(shù)相對較多的特點。個股選擇上通過模型選出戰(zhàn)勝大盤指數(shù)概率在5成以上的個股，及時捕捉市場機會。

　　漸進(jìn)式調(diào)整投資組合，合理倉位布局：與定性選擇相比，量化基金在行業(yè)配置上沒有太多的傾向性。量化基金更多的是突出選股優(yōu)勢。2015年一季度，基金主要依托量化多因子模型進(jìn)行選股，構(gòu)建合理的倉位布局，采用科學(xué)的方法預(yù)測因子表現(xiàn)，漸進(jìn)式地調(diào)整投資組合。一季度基金持股分散在信息技術(shù)、批發(fā)零售、房地產(chǎn)、農(nóng)林牧漁等行業(yè)。

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