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平安銀行推跨資產(chǎn)配置指數(shù)

  • 發(fā)布時間：2015-03-26 03:43:54  來源：中國證券報  作者：佚名  責任編輯：羅伯特

　　□本報記者 周文靜

　　平安銀行日前推出平安跨資產(chǎn)優(yōu)化配置指數(shù)（PABMOA），并在彭博正式上線。該指數(shù)以美元計價，其將投資倉位動態(tài)分配于5只海外子指數(shù)，以獲取超額收益。5只子指數(shù)包括2只股票指數(shù)、1只利率指數(shù)、1只外匯指數(shù)和1只跨資產(chǎn)指數(shù)。

　　在指數(shù)成立之初，5只子指數(shù)所占權重均為20%，之后，子指數(shù)權重將動態(tài)調(diào)整，調(diào)倉原則是對收益和風險的管理雙管齊下。首先，每個季度，根據(jù)優(yōu)化風險回報率機制調(diào)整子指數(shù)權重，調(diào)整方案由投資組合的經(jīng)典模型——馬可維茨模型確定，以有效捕捉最新的市場上漲行情；其次，根據(jù)風險管控機制，每天對子指數(shù)權重進行調(diào)整，從而將指數(shù)波動率維持在約6%的預設水準，以及時降低投資組合在市場下行時的回撤幅度。

　　平安銀行資產(chǎn)管理事業(yè)部有關人士表示，該指數(shù)旨在從全球市場中捕捉投資機會以獲得收益，其多元化的投資策略涉足了全球的股票市場、外匯市場、固定收益市場等。未來，平安銀行要打造“平安指數(shù)系列”，在“平安指數(shù)系列”穩(wěn)步運行一段時間后，平安銀行還將推出與平安指數(shù)掛鉤的一系列結構性理財產(chǎn)品。

　　2014年末銀監(jiān)會下發(fā)的《商業(yè)銀行理財業(yè)務監(jiān)督管理辦法》強調(diào)理財業(yè)務回歸資產(chǎn)管理本質(zhì)，將會有更多的凈值型和結構性理財產(chǎn)品推出。業(yè)內(nèi)人士表示，在前幾年銀行資管粗放發(fā)展后，未來將轉(zhuǎn)向精細化，向主動管理型轉(zhuǎn)型，固定收益型產(chǎn)品將持續(xù)減少。

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