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CAFI和CIFI期貨指數(shù)系列將調(diào)整權(quán)重

  • 發(fā)布時(shí)間：2015-01-06 01:22:35  來(lái)源：中國(guó)證券報(bào)  作者：佚名  責(zé)任編輯：田燕

　　2015年1月5日，中國(guó)期貨保證金監(jiān)控中心發(fā)布公告稱，對(duì)中國(guó)農(nóng)產(chǎn)品期貨指數(shù)(CAFI)和中國(guó)工業(yè)品期貨指數(shù)(CIFI)兩大系列指數(shù)進(jìn)行定期權(quán)重調(diào)整計(jì)算，并擬于1月9日實(shí)施新樣本權(quán)重。

　　相關(guān)人士透露，監(jiān)控中心通過(guò)對(duì)已上市的18個(gè)農(nóng)產(chǎn)品期貨品種和26個(gè)工業(yè)品期貨品種進(jìn)行流動(dòng)性檢驗(yàn)，并按照2012-2014年各品種的日均持倉(cāng)金額占比，篩選出11個(gè)農(nóng)產(chǎn)品期貨樣本品種和18個(gè)工業(yè)品期貨樣本品種納入指數(shù)計(jì)算。相比于2014年，CAFI指數(shù)新納入鮮雞蛋，剔除了早秈稻，CIFI指數(shù)新納入鐵礦石、動(dòng)力煤、膠合板和纖維板四個(gè)品種。其中，CAFI指數(shù)權(quán)重較高的有豆粕、豆油、白糖和棕櫚油，豆粕達(dá)到設(shè)定的權(quán)重上限25%，CIFI指數(shù)權(quán)重較高的有銅、螺紋鋼和天然橡膠。

　　CAFI和CIFI指數(shù)是監(jiān)控中心于2014年先后發(fā)布的兩套實(shí)時(shí)期貨指數(shù)，自發(fā)布以來(lái)運(yùn)行平穩(wěn)，指數(shù)走勢(shì)較好反映出2014年大宗商品的單邊下跌行情，可作為反映我國(guó)期貨市場(chǎng)整體運(yùn)行的指標(biāo)。

　　此外，監(jiān)控中心基于數(shù)據(jù)模型，從2013年9月開(kāi)始獨(dú)立定量預(yù)測(cè)CPI數(shù)據(jù)，可在每個(gè)月月底計(jì)算得出當(dāng)月的CPI數(shù)據(jù)。從2014年的預(yù)測(cè)情況看，8次預(yù)測(cè)準(zhǔn)確，1次誤差0.1，2次誤差0.2，預(yù)測(cè)誤差較小，預(yù)測(cè)效果顯著。

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