新華網(wǎng)消息 為了評估證券期貨經(jīng)營機構(gòu)的風險應(yīng)對能力，查找風險隱患，牢牢守住不發(fā)生區(qū)域性系統(tǒng)性風險的底線，證監(jiān)會會同證券業(yè)協(xié)會、基金業(yè)協(xié)會、期貨業(yè)協(xié)會、期貨市場監(jiān)控中心、證券金融公司、中證監(jiān)測中心等相關(guān)單位，近期擬對證券期貨經(jīng)營機構(gòu)開展風險壓力測試。

　　本次壓力測試主要考察在股票、債券、期貨市場大幅波動，債券違約率大幅上升等極端情況出現(xiàn)時，證券期貨經(jīng)營機構(gòu)及其產(chǎn)品的風控指標、財務(wù)指標、流動性指標等承壓情況，為監(jiān)管部門防范系統(tǒng)性風險、研究應(yīng)對措施提供依據(jù)和支撐。

　　新聞發(fā)言人張曉軍表示，“風險壓力測試是增強監(jiān)管有效性、提升行業(yè)風險管理水平的重要手段，測試中假設(shè)的情景僅是為了考察行業(yè)整體風險承受能力的極端情況，不代表監(jiān)管部門和自律組織對市場未來走向和行業(yè)發(fā)展狀況的預(yù)測或判斷?！?/p>

　　2008年國際金融危機后，對金融機構(gòu)開展風險壓力測試成為各國監(jiān)管部門的普遍做法。我國資本市場吸取國際金融危機經(jīng)驗教訓(xùn)，也先后開展了相關(guān)的壓力測試：自2011年證券業(yè)協(xié)會發(fā)布《證券公司壓力測試指引（試行）》以來，證券業(yè)協(xié)會每年均組織證券公司開展壓力測試；自2008年以來，期貨市場監(jiān)控中心持續(xù)對期貨市場投資者的穿倉損失進行壓力測試，并根據(jù)穿倉損失情況監(jiān)測期貨公司的風險；基金行業(yè)也對貨幣型基金的流動性進行壓力測試。

　　張曉軍說，下一步，證監(jiān)會還將立足長遠，研究建立風險壓力測試的總體框架體系，從證券期貨經(jīng)營機構(gòu)、證券期貨市場基礎(chǔ)設(shè)施及股票市場、債券市場和期貨市場等方面全方位、常態(tài)化地開展壓力測試，以全面掌握資本市場風險狀況，未雨綢繆，防患未然，進一步提高防范區(qū)域性系統(tǒng)性風險的能力。