上證50ETF走高 認沽期權(quán)暴跌超20%
- 發(fā)布時間：2015-02-10 09:35:10 來源：福州晚報 責任編輯：羅伯特
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9日，上證50ETF期權(quán)在上交所上市交易。期權(quán)一上市即顯示了超強的杠桿性和波動性，盤中由于成交較小，導致各合約波動劇烈，隨著上證50ETF的走高，認沽期權(quán)全線暴跌，3月交割行權(quán)價為2.25和2.3元的認沽期權(quán)下跌超20%，其他合約跌幅均超過15%。
據(jù)上證所衍生品業(yè)務部報告，截至11：30，共有51家證券公司和7家期貨公司經(jīng)紀業(yè)務參與了交易，24家證券公司自營賬戶參與交易。參與交易個人362戶，機構(gòu)42戶，總成交張數(shù)8952張（單向），總成交權(quán)利金金額0.145億元，總成交面額2.0483億元，總成交筆數(shù)2664筆，總持倉6052張（未對沖，單向）。8家做市商參與了交易，成交張數(shù)13458張（按賬戶），占總成交量75.17%。
山西證券資產(chǎn)管理總部總經(jīng)理助理宋啟虎表示，最主要的套保策略或是持有上證50ETF現(xiàn)貨，同時賣出看漲期權(quán)或買入看跌期權(quán)。國金證券財富管理中心分析師徐曉蕓表示，賣出認購期權(quán)，可降低持倉成本；買入認沽期權(quán)，可對沖正股下跌風險。
國泰君安金融衍生品研究所分析師趙曉慧指出，一級投資者只能做套保，使得期權(quán)保險的功能更為突出。
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