認購期權(quán)全線上漲 賣出跨式策略可行
- 發(fā)布時間：2015-10-09 08:21:00 來源：中國證券報 責(zé)任編輯：鄭夢琦
昨日，50ETF認購期權(quán)合約價格全線上漲，而認沽期權(quán)合約價格全線下跌。平值期權(quán)方面，10月平值認購合約“50ETF購10月2200”收盤報0.0541元，上漲0.0196元，漲幅為56.81%。10月平值認沽合約“50ETF沽10月2200”收盤報0.0715元，下跌0.0323元，跌幅為31.12%。
波動率方面，昨日期權(quán)隱含波動率整體變化不大。截至收盤，10月平值認購合約“50ETF購10月2200”隱含波動率為26.03%。10月平值認沽合約“50ETF沽10月2200”隱含波動率為33.84%。目前，認沽期權(quán)的隱含波動率雖然整體仍高于認購期權(quán)隱含波動率，但是兩者之間的差距進一步縮窄。
光大期貨期權(quán)部劉瑾瑤表示，節(jié)后第一天，股市跳空高開，市場人氣改善。50ETF價格昨日開盤大漲超4%，但隨后出現(xiàn)回落，目前仍未擺脫區(qū)間震蕩。建議在市場未出現(xiàn)趨勢性行情前，可以繼續(xù)使用賣出跨式策略。由于市場可能出現(xiàn)假突破或假跌破的情況，在布局前須預(yù)先設(shè)定好止損。
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