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2025年01月04日 星期六

認(rèn)沽期權(quán)全線暴跌

  • 發(fā)布時間：2015-03-19 07:29:15  來源：深圳新聞網(wǎng)  作者：佚名  責(zé)任編輯：畢曉娟

　　期權(quán)市場正在上演“冰火兩重天”。近期，伴隨大盤的一路高歌猛進(jìn)，認(rèn)購期權(quán)價格扶搖直上，而認(rèn)沽期權(quán)價格狂瀉不止。18日，3月沽2.3收盤封死跌停。另有三只合約的價格僅有0.0002元，跌停觸手可及。

　　受現(xiàn)貨大漲提振，認(rèn)購期權(quán)如脫韁野馬，一路狂飆，昨日新掛合約3月購2.65以大漲334.29%完美收官首日秀；3月購2.6、3月購2.55以及3月購2.5表現(xiàn)同樣精彩紛呈，漲幅均超過100%。與之相對應(yīng)的，認(rèn)沽期權(quán)集體跳水，8只近月認(rèn)沽期權(quán)價格跌幅超過50%。3月沽2.3當(dāng)天收報(bào)0.0001元，觸及跌停板。3月沽2.2、3月沽2.35、3月沽2.4以及3月沽2.25等4只合約也幾近“一文不值”，價格均落在0.0003元以內(nèi)。

　　申銀萬國分析師丁一認(rèn)為，下周三即3月25日便是3月合約的行權(quán)日，而50ETF現(xiàn)價為2.61元，這意味著，上漲50指數(shù)要在5個交易日內(nèi)下跌到2.3元，即跌幅超過12%以上，合約才會顯現(xiàn)價值。以大盤近期表現(xiàn)看，這樣的事件是極小概率。投資者顯然不會對此小概率事件產(chǎn)生興趣，做市商也更加愿意為行權(quán)價與現(xiàn)貨相當(dāng)?shù)钠跈?quán)提供流動性，這種現(xiàn)象在歐美等成熟市場中也屢屢出現(xiàn)。

　　據(jù)業(yè)內(nèi)人士透露，3月底期權(quán)的部分規(guī)則有望修改，其中交易費(fèi)用也有望一并下調(diào)。

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