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2025年01月09日 星期四

期指主力凈多持倉減少

　　周二，股指期貨三品種超跌反彈，持倉量均有所上升。IF四份合約合計增倉7941手至176144手，IC四份合約合計增倉2718手至45178手，IH四份合約合計增倉1284手至89537手。雖然三品種合計持倉量較上周五增加約4%，但前十席位凈多持倉反而下降864手。

　　前十席位在IF1507與IF1509合約上共持有多單85575手，持有空單105183手，主力凈多持倉量為-19608手，較前一交易日增加1045手，總體上變化不大。多頭方面，光大期貨與海通期貨席位分別增倉3749手與1474手，空頭方面，海通期貨、廣發(fā)期貨與華泰長城期貨席位分別增倉1371手、1368手與1004手，相對而言，多頭增倉較為集中。前十席位在IH1507與IH1509合約上共持有多單41040手，持有空單55831手，主力凈多持倉量減少14791手，較上一交易日減少230手，總體上變化不大。空頭方面，中信期貨席位增倉1498手，IH整體偏空。前十席位在IC1507合約上共持有多單19151手，持有空單22619手，主力凈多持倉量減少3468手，較前一交易日大幅下降1679手?？疹^方面，中信期貨增倉2189手，IC整體偏空。三品種匯總，前十主力凈多持倉減少37867手，較上一交易日下降864手。由于市場總持倉量增加，因此凈多率由12.4%下降至12.2%。主力動向方面，擅長短線交易的光大期貨席位多單增倉明顯，而中信期貨席位空單明顯增加。

　　三品種比較，IC凈多率下降幅度最大，對應(yīng)IC1507合約貼水幅度也是最大;但就絕對值來看，IC凈多率明顯高于IH，意味著短期內(nèi)IC相對IH超跌，在跨品種套利方面可以嘗試買IC1507賣IH1507。

　　操作上，由于周二期指三品種增倉反彈，加上上周下跌幅度較大，市場短期內(nèi)存在超跌反彈需要。但主力席位持倉凈多率變化不大，而且期指深度貼水，預(yù)計反彈幅度不大，反彈后繼續(xù)下跌的可能性較大，建議短線交易者日內(nèi)短多，中線交易者宜趁反彈降低多單倉位，激進(jìn)交易者伺機(jī)部署空單。

　　(作者單位：建信期貨)

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