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中金所修訂5年期國債期貨合約細(xì)則 保證金降至1%

  • 發(fā)布時間：2015-02-28 08:35:17  來源：北京青年報  作者：佚名  責(zé)任編輯：羅伯特

　　最小變動價位由0.002元調(diào)整為0.005元 保證金降至1%

　　中金所昨天發(fā)布修訂后的《5年期國債期貨合約》、《5年期國債期貨合約交易細(xì)則》以及《5年期國債期貨合約交割細(xì)則》，將5年期國債期貨合約的最小變動價位由0.002元調(diào)整為0.005元；將5年期國債期貨合約的可交割券范圍由“合約到期月份首日剩余期限為4-7年的記賬式附息國債”調(diào)整為“合約到期月份首日剩余期限為4-5.25年的記賬式附息國債”；將最低交易保證金由1.5%調(diào)整為1%。

　　具體來說，交割月份前一個月下旬的前一交易日結(jié)算時起，交易保證金為合約價值的1.5%，交割月份第一個交易日的前一交易日結(jié)算時起，交易保證金為合約價值的2%；將漲跌停板幅度由±1.5%調(diào)整為±1.2%。其中，最小變動價位的調(diào)整將于3月16日結(jié)算時起實施；可交割券范圍、保證金標(biāo)準(zhǔn)和漲跌停板幅度的調(diào)整適用于新上市合約，已上市合約仍按照2014年11月3日起實施的《5年期國債期貨合約交易細(xì)則》執(zhí)行。

　　從國際市場看，10年期國債期貨和5年期國債期貨是兩個最重要的國債期貨產(chǎn)品。中金所此次將5年期國債期貨新上市合約的可交割券剩余期限范圍調(diào)整為4-5.25年，為中期利率提供更加準(zhǔn)確的價格發(fā)現(xiàn)和風(fēng)險對沖工具，與后續(xù)即將推出的10年期國債期貨共同構(gòu)成布局合理的產(chǎn)品體系?？山桓钊秶{(diào)整后，5年期國債期貨最便宜可交割券將由7年期國債轉(zhuǎn)變?yōu)?年期國債，價格波動幅度將有所下降，中金所對5年期國債期貨合約的最低交易保證金和漲跌停板幅度也做了相應(yīng)調(diào)整。此外，中金所將最小變動價位由0.002元調(diào)整為0.005元，有利于增加每檔價格的報價深度，提升市場效率，促進(jìn)國債期貨市場功能進(jìn)一步發(fā)揮。（記者 吳琳琳）

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