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指數(shù)熔斷認購大跌認沽大漲

  • 發(fā)布時間：2016-01-05 02:23:06  來源：中國證券報  作者：佚名  責任編輯：張恒

    昨日，50ETF期權(quán)因滬深300指數(shù)出現(xiàn)熔斷同步提前收市。受50ETF大幅下跌影響，昨日認購期權(quán)合約價格集體大跌，認沽期權(quán)合約價格全線大漲。平值期權(quán)方面，1月平值認購合約“50ETF購1月2300”收盤報0.0595元，下跌0.0768元或56.35%；1月平值認沽合約“50ETF沽1月2300”收盤報0.0908元，上漲0.0663元或270.61%。

　　周一期權(quán)成交量上升，單日共計成交175995張，較上一交易日增加80644張。其中，認購、認沽期權(quán)分別成交90065張、85930張。認沽認購比（PC Ratio）昨日為0.95，上一交易日為0.88。持倉方面，期權(quán)持倉量上升，總體未平倉總量增加3.32%至442446張。成交量/持倉量比值為39.78%。

　　期權(quán)隱含波動率有所回升。截至收盤，1月平值認購合約“50ETF購1月2300”隱含波動率為28.71%；1月平值認沽合約“50ETF沽1月2300”隱含波動率為34.88%。

　　對于后市，光大期貨期權(quán)部張毅表示，年前曾經(jīng)提及可適度關(guān)注1月期權(quán)合約，在目前隱含波動率并不高的情況下，可嘗試在50ETF走出短期趨勢波動的情況下，進行相應的垂直價差策略，保守型期權(quán)交易者在對市場走勢判斷不明朗情況下暫不急于入市。而在昨日市場呈現(xiàn)明顯的短期下跌趨勢之際，如果有進行熊市垂直價差策略的投資者，可關(guān)注是否已到達理論盈利最大價格區(qū)間，若已到達就可相應采取平倉了結(jié)垂直套利部位。若是保守型投資者昨日還沒有入市，仍可耐心關(guān)注消息面及盤面變化，等待自己對后市走勢預期較有把握時，再行選擇合適的期權(quán)組合策略進行交易。

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