一轉(zhuǎn)眼，上交所、深交所對(duì)存在重大異常交易行為的34個(gè)賬戶點(diǎn)名、限制交易已經(jīng)逾月。上證報(bào)記者對(duì)剛剛披露完畢的上市公司半年報(bào)梳理發(fā)現(xiàn)，盡管諸多原因造成這34個(gè)賬戶較難“現(xiàn)形”，不過(guò)，在部分停牌公司的股東榜中，還是露出了“馬腳”。

　　機(jī)構(gòu)賬戶現(xiàn)身兩公司

　　據(jù)上證報(bào)資訊統(tǒng)計(jì)的34個(gè)被禁賬戶二季度持股明細(xì)顯示，中國(guó)對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易信托有限公司-安進(jìn)13期壹心1號(hào)證券投資集合(查詢信托產(chǎn)品)出現(xiàn)在兩家上市公司股東榜中，而這兩家上市公司均在二季度處于停牌狀態(tài)。

　　其中之一為實(shí)益達(dá)，安進(jìn)13期壹心1號(hào)持有200.9萬(wàn)股，占比0.44%，位列第8大股東。實(shí)際上，安進(jìn)13期壹心1號(hào)早在一季度即進(jìn)入，而實(shí)益達(dá)自今年3月19日后起便進(jìn)入停牌狀態(tài)，至今仍在籌劃重大資產(chǎn)重組中未復(fù)牌。

　　此外，安進(jìn)13期壹心1號(hào)還出現(xiàn)在柘中股份的流通股東榜，同樣是在一季度進(jìn)入，當(dāng)時(shí)持股124.51萬(wàn)股，二季度小幅減持至117.73萬(wàn)股。

　　實(shí)際上，柘中股份亦在今年4月初停牌籌劃重大資產(chǎn)重組，后于8月10日終止重組而復(fù)牌。

　　資料顯示，安進(jìn)13期壹心1號(hào)成立于2014年8月，其投資顧問(wèn)寧波壹心投資管理合伙企業(yè)(有限合伙)更名為寧波靈均投資管理合伙企業(yè)(有限合伙)，并于2014年9月完成全部工商、稅務(wù)等變更手續(xù)。

　　據(jù)介紹，靈均投資致力于量化產(chǎn)品的研究、投資、設(shè)計(jì)、銷售，創(chuàng)始合伙人兼總裁殷志浩具有20年量化投資研究經(jīng)驗(yàn)，曾在摩根大通、花旗集團(tuán)等從事量化分析和量化團(tuán)隊(duì)管理工作，2009年回國(guó)后在中金公司先后任數(shù)量析組負(fù)責(zé)人、資產(chǎn)管理部量化投資負(fù)責(zé)人、中金基金總經(jīng)理。

　　多方面原因?qū)е码[形

　　除此之外，34個(gè)被禁賬戶中再無(wú)機(jī)構(gòu)賬戶“現(xiàn)形”于上市公司半年報(bào)。

　　一方面，這可能與它們反應(yīng)敏捷，在始于6月15日的此輪股市暴跌前已抽身有關(guān)；另一方面，以盈融達(dá)投資(北京)有限公司的解釋為代表，與其持股過(guò)于分散有關(guān)。盈融達(dá)稱，“有數(shù)種量化對(duì)沖套利策略，其中核心策略為阿爾法套利和期現(xiàn)套利模型，其股票策略模型持股數(shù)量一般在300至800只，持股非常分散，單一產(chǎn)品的個(gè)股持倉(cāng)比例極低。”

　　另外，有些被禁賬戶成立時(shí)間較晚，且有“超高頻交易”典型特征。如融通資本財(cái)富—海通證券—融通資本東海恒信12期資產(chǎn)管理計(jì)劃、融通資本財(cái)富—海通證券—融通資本東海恒信14期資產(chǎn)管理計(jì)劃皆成立于6月18日。上述兩計(jì)劃的管理人東海恒信自述，其主攻期現(xiàn)套利、量化阿爾法、程序化交易等，管理規(guī)模逾30億元，在2015年1月至5月的成交額近6000億元。如此“超高頻交易”，顯然與“持股”的交易辦法不同，故未在二季度末現(xiàn)身上市公司實(shí)屬正常。

　　“牛散”賬戶留下痕跡

　　較之機(jī)構(gòu)賬戶，34個(gè)被禁賬戶中的自然人賬戶在半年報(bào)中現(xiàn)身的較多。

　　其中，“牛散”沈付興上榜最多。其不僅在二季度新進(jìn)成為梅雁吉祥的第2大股東，至6月底持有537.03萬(wàn)股，還在二季度新進(jìn)入反彈行情中的牛股巨化股份，持有1953.28萬(wàn)股，占比1.08%，成為第4大股東。

　　此外，沈付興還上榜了世紀(jì)星源、友利控股、韶能股份、中關(guān)村、兔寶寶、云內(nèi)動(dòng)力、生益科技、青海華鼎、澳柯瑪、大橡塑、華微電子、青松建化、通寶能源、東方集團(tuán)、中信重工等，其中絕大多數(shù)為新上榜。

　　回查一季報(bào)，沈付興當(dāng)時(shí)持有恒源煤電、中孚實(shí)業(yè)、華微電子、青海華鼎、亞星化學(xué)、銅峰電子、錦州港、蘭花科創(chuàng)、東風(fēng)汽車、先鋒新材、陽(yáng)谷華泰、經(jīng)緯電材、東方日升、堅(jiān)瑞消防、建新股份、科新機(jī)電、英飛拓、卓翼科技等28只股票，上述持股一季度末市值接近20億元。

　　兩相對(duì)比可以發(fā)現(xiàn)，沈付興在二季度做了大幅度調(diào)倉(cāng)，6月末前新增進(jìn)入了多家公司。

　　另一被查“牛散”唐漢若則出現(xiàn)在了蘇寧云商、太化股份、動(dòng)力源、亞泰集團(tuán)的半年報(bào)中。其中，唐為蘇寧云商第7大股東，持股6371.75萬(wàn)股，占比0.86%，于二季度新進(jìn)。此前，唐漢若曾于2010年買入河北宣工、2014年底買入茂化實(shí)華。

　　除此之外，遭查的彭旭、楊謙、姜龍分別現(xiàn)身于石英股份、信威集團(tuán)、安科瑞的半年報(bào)股東榜。