□本報(bào)記者 馬爽

　　伴隨著標(biāo)的50ETF價(jià)格走弱，昨日50ETF認(rèn)購(gòu)期權(quán)下跌，認(rèn)沽期權(quán)上漲。平值期權(quán)方面，4月平值認(rèn)購(gòu)合約“50ETF購(gòu)4月2150”收盤報(bào)0.0957元，下跌0.0081元或7.80%；4月平值認(rèn)沽合約“50ETF沽4月2150”收盤報(bào)0.0770元，上漲0.0080元或11.59%。

　　成交方面，由于3月期權(quán)合約周三到期，昨日期權(quán)成交明顯下降，單日成交189457張，較上一個(gè)交易日減少129341張。其中，認(rèn)購(gòu)、認(rèn)沽期權(quán)分別成交108873張、80584張。期權(quán)成交量認(rèn)沽認(rèn)購(gòu)比（PC Ratio）為0.74，上一交易日為0.64。持倉方面，期權(quán)持倉總量增加2.03%至635870張。成交量/持倉量比值為29.79%。

　　波動(dòng)率方面，截至收盤，4月平值認(rèn)購(gòu)合約“50ETF購(gòu)4月2150”隱含波動(dòng)率為30.26%；4月平值認(rèn)沽合約“50ETF沽4月2150”隱含波動(dòng)率為32.25%。“認(rèn)購(gòu)、認(rèn)沽隱含波動(dòng)率兩者之間的價(jià)差繼續(xù)收窄，表明投資者情緒對(duì)后市轉(zhuǎn)而樂觀?！惫獯笃谪浧跈?quán)部張毅表示。

　　對(duì)于后市，張毅表示，如果有期權(quán)投資者目前才開始關(guān)注4月期權(quán)合約，可以著重分析上證50ETF的短中期走勢(shì)，在對(duì)50ETF的行情走勢(shì)有自己相應(yīng)的預(yù)期或者說認(rèn)為大概率可能的基礎(chǔ)上，然后再分別選擇相應(yīng)的期權(quán)策略來計(jì)劃，評(píng)估各種策略的風(fēng)險(xiǎn)收益特征，結(jié)合自己的期權(quán)投資的長(zhǎng)期目標(biāo)，為期權(quán)策略明確相應(yīng)的資金管理及風(fēng)險(xiǎn)控制舉措。