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認購期權(quán)合約下跌 當前可考慮做期權(quán)賣方

  • 發(fā)布時間：2015-12-11 08:54:00  來源：中國證券報  作者：佚名  責任編輯：畢曉娟

　　昨日，50ETF認購期權(quán)合約價格多數(shù)下跌，認沽期權(quán)合約價格多數(shù)上漲。平值期權(quán)方面，12月平值認購合約“50ETF購12月2350”收盤報0.0520元，下跌0.0091元或14.89%;12月平值認沽合約“50ETF沽12月2350”收盤報0.0569元，上漲0.0059元或11.57%。

　　波動率方面，昨日認購期權(quán)和認沽期權(quán)隱含波動率均維持震蕩。整體來看，期權(quán)合約隱含波動率仍高于近期實際波動率。截至收盤，12月平值認購合約“50ETF購12月2350”隱含波動率為26.45%;12月平值認沽合約“50ETF沽12月2350”隱含波動率為33.13%。

　　成交方面，周四期權(quán)總成交量回升，共計成交202869張，較上一交易日增加31903張。其中，認購、認沽期權(quán)分別成交124402張、78467張。PC Ratio回落至0.631，上日為0.725。持倉方面，期權(quán)未平倉總量共計增加12637張，至627262張。成交量/持倉量比值為32.3%。

　　對于后市，光大期貨期權(quán)部劉瑾瑤表示，預計短期內(nèi)50ETF將維持震蕩格局。在趨勢性行情出現(xiàn)前，不妨做賣方，坐收時間價值，等待行情突破再轉(zhuǎn)做買方。具體操作上，繼續(xù)推薦賣出跨式或者寬跨式策略。由于是賣方操作，如果行情出現(xiàn)暴漲暴跌時，投資者可能面臨較大虧損的風險，因此布局前務必設(shè)定好止損。(馬爽)

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