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認(rèn)購期權(quán)普遍收低

  • 發(fā)布時間：2016-03-11 00:56:13  來源：中國證券報  作者：佚名  責(zé)任編輯：羅伯特

　　□本報記者 馬爽

　　受標(biāo)的50ETF價格顯著下跌影響，昨日50ETF認(rèn)購期權(quán)普遍收低，認(rèn)沽期權(quán)則普遍收高。平值期權(quán)方面，3月平值認(rèn)購合約“50ETF購3月2050”收盤報0.0523元，下跌0.0121元或18.79%；3月平值認(rèn)沽合約“50ETF沽3月2050”收盤報0.0500元，上漲0.0090元或21.95%。

　　成交方面，期權(quán)成交繼續(xù)下滑，單日成交171037張，較上一個交易日減少44503張。其中，認(rèn)購、認(rèn)沽期權(quán)分別成交92245張、78792張。期權(quán)成交量認(rèn)沽認(rèn)購比為0.85，上一交易日為0.99。持倉方面，期權(quán)持倉量增加，總體期權(quán)未平倉總量增加1.32%至621811張。成交量/持倉量比值為27.51%。

　　波動率方面，續(xù)此前一個交易日兩者分離變化后，昨日認(rèn)沽期權(quán)隱含波動率與認(rèn)購期權(quán)隱含波動率價差有所縮小。截至收盤，3月平值認(rèn)購合約“50ETF購3月2050”隱含波動率為29.16%；3月平值認(rèn)沽合約“50ETF沽3月2050”隱含波動率為34.53%。

　　對于后市，光大期貨期權(quán)部張毅表示，目前已連續(xù)兩個交易日出現(xiàn)認(rèn)購期權(quán)下跌、認(rèn)沽期權(quán)上漲跡象，可能有投資者開始考慮回避此后50ETF的系統(tǒng)風(fēng)險。他建議牛市策略仍耐心遵守。原來牛市垂直價差策略仍處于贏利局面，原來持有認(rèn)購期權(quán)的投資者目前也處于盈利狀態(tài)，遵守既定的交易計(jì)劃，保持耐心。

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