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仍可嘗試牛市垂直套利

  • 發(fā)布時間：2016-02-25 00:26:23  來源：中國證券報  作者：佚名  責(zé)任編輯：羅伯特

　　昨日3月50ETF期權(quán)合約中，認(rèn)購期權(quán)多數(shù)小漲，認(rèn)沽期權(quán)多數(shù)小跌。截至收盤，平值期權(quán)方面，3月平值認(rèn)購合約“50ETF購3月2050”收盤報0.0455元，上漲0.0005元或1.11%；3月平值認(rèn)沽合約“50ETF沽3月2050”收盤報0.0836 元，下跌0.0028元或3.24%。

　　成交方面，昨日期權(quán)成交繼續(xù)下滑，單日成交163243張，較上一個交易日減少3303張。持倉方面，期權(quán)持倉量增加，總體期權(quán)未平倉總量增加1.59%至613322張。成交量/持倉量比值為26.62%。

　　波動率方面，周三認(rèn)沽期權(quán)波動率仍明顯高于認(rèn)購期權(quán)。

　　光大期貨期權(quán)部張毅表示，2月期權(quán)合約到期后，2月25日上海證券交易所將加掛4月期權(quán)合約。如果投資者持有溫和看漲觀點，仍可運用3月ETF認(rèn)購期權(quán)的2.05元行權(quán)價與2.10元行權(quán)價構(gòu)建牛市垂直價差套利。（馬爽）

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