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認(rèn)購(gòu)期權(quán)多數(shù)走低

  • 發(fā)布時(shí)間：2016-02-24 00:13:53  來(lái)源：中國(guó)證券報(bào)  作者：佚名  責(zé)任編輯：羅伯特

　　受標(biāo)的50ETF價(jià)格縮量下跌以及2月期權(quán)行權(quán)日周三到期影響，昨日3月平值價(jià)位附近期權(quán)合約成為成交量最為活躍的期權(quán)合約，且認(rèn)購(gòu)期權(quán)多數(shù)走低，認(rèn)沽期權(quán)多數(shù)上揚(yáng)。平值期權(quán)方面，3月平值認(rèn)購(gòu)合約“50ETF購(gòu)3月2050”收盤(pán)報(bào)0.0450元，下跌0.0027元或5.66%；3月平值認(rèn)沽合約“50ETF沽3月2050”收盤(pán)報(bào)0.0863元，上漲0.0097元或12.66%。

　　成交方面，昨日期權(quán)成交量出現(xiàn)下降，單日成交166363張，較上一個(gè)交易日減少75042張。其中，認(rèn)購(gòu)、認(rèn)沽期權(quán)分別成交91934張、74429張。期權(quán)成交量認(rèn)沽認(rèn)購(gòu)比（PC Ratio）為0.81，上一交易日為0.71。持倉(cāng)方面，期權(quán)持倉(cāng)量增加，總體期權(quán)未平倉(cāng)總量增加2.66%至603548張。成交量/持倉(cāng)量比值為27.56%。

　　波動(dòng)率方面，認(rèn)購(gòu)期權(quán)波動(dòng)率有所回升，不過(guò)，認(rèn)沽期權(quán)波動(dòng)率仍明顯高于認(rèn)購(gòu)期權(quán)。截至收盤(pán)，3月平值認(rèn)購(gòu)合約“50ETF購(gòu)3月2050”隱含波動(dòng)率為22.61%；3月平值認(rèn)沽合約“50ETF沽3月2050”隱含波動(dòng)率為33.48%。

　　“作為期權(quán)買方構(gòu)建套利組合時(shí)，可以多選擇認(rèn)購(gòu)期權(quán)。”光大期貨期權(quán)部張毅表示。他建議，3月期權(quán)成長(zhǎng)為新的主力月份合約，穩(wěn)健型交易者可將關(guān)注重點(diǎn)轉(zhuǎn)到3月期權(quán)合約。（馬爽）

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