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認(rèn)沽期權(quán)延續(xù)弱勢格局

  • 發(fā)布時間：2016-02-18 00:31:30  來源：中國證券報  作者：佚名  責(zé)任編輯：羅伯特

　　國內(nèi)A股市場昨日走出了震蕩上行的行情。認(rèn)沽期權(quán)下行，認(rèn)購期權(quán)漲跌互現(xiàn)。50ETF開盤走高，但上午尾盤轉(zhuǎn)而下行，午后再度回升，尾盤收于2.013元，連續(xù)第二天保持在2元整數(shù)關(guān)口上方。

　　平值期權(quán)方面，2月平值認(rèn)購合約“50ETF購2月2000”收盤報0.0357元，上漲0.0024元，漲幅為7.21%；2月平值認(rèn)沽合約“50ETF沽2月2000”收盤報0.0310元，下跌0.0135元，跌幅為30.34%。在50ETF連續(xù)三日收出陽線的情況下，認(rèn)沽期權(quán)呈現(xiàn)持續(xù)弱勢格局。

　　截至收盤，2月平值認(rèn)購合約“50ETF購2月2000”隱含波動率為23.83%；2月平值認(rèn)沽合約“50ETF沽2月2000”隱含波動率為31.69%。

　　光大期貨期權(quán)部研究報告指出，基于對后市趨勢持樂觀觀點、并且有低位建倉股票意愿的投資者，如果周二采取購買虛值一檔或者兩檔認(rèn)購期權(quán)的期權(quán)交易策略，目前已處于持倉獲利狀態(tài)，可以在ETF連續(xù)走高后離場，不宜沖動加倉。（馬爽）

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