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東證期貨量化策略指數(shù)

  • 發(fā)布時(shí)間：2016-02-17 01:09:35  來(lái)源：中國(guó)證券報(bào)  作者：佚名  責(zé)任編輯：羅伯特

　　累計(jì)收益率207.52%預(yù)期年化收益率67.91%

　　夏普比2.99最大回撤比25.50%

　　索提諾比率9.41勝率57.76%

　　注：最近一周商品期貨多數(shù)品種維持震蕩，股指期貨呈現(xiàn)底部震蕩行情。綜合影響下，東證期貨量化策略指數(shù)最近一周凈值小幅上漲0.0767，過(guò)去20個(gè)交易日凈值小漲0.1127，過(guò)去100個(gè)交易日凈值上漲0.4627，2016年累計(jì)凈值上漲0.1511。自東證期貨量化策略指數(shù)發(fā)布至今累計(jì)凈值3.0752，高于基準(zhǔn)143.83%。

　　東證期貨量化策略指數(shù)，涵蓋國(guó)內(nèi)四大期貨交易所的所有活躍品種。該指數(shù)以追求絕對(duì)收益的量化策略作為基礎(chǔ)，綜合了各主要量化策略類型，包括趨勢(shì)投機(jī)型、套利對(duì)沖型、高頻交易型、量化擇時(shí)型等。以上證國(guó)債指數(shù)上浮5%作為基準(zhǔn)，綜合反應(yīng)量化策略在各市場(chǎng)狀態(tài)下的預(yù)期表現(xiàn)。

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