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東證期貨量化策略指數(shù)凈值小幅上漲

  • 發(fā)布時(shí)間：2015-12-23 00:31:34  來(lái)源：中國(guó)證券報(bào)  作者：佚名  責(zé)任編輯：羅伯特

　　東證期貨量化策略指數(shù)凈值小幅上漲

　　累計(jì)收益率188.16%預(yù)期年化收益率64.38%

　　夏普比2.88最大回撤比25.50%

　　索提諾比率8.92勝率57.16%

　　注：東證期貨量化策略指數(shù)，涵蓋國(guó)內(nèi)四大期貨交易所的所有活躍品種。該指數(shù)以追求絕對(duì)收益的量化策略作為基礎(chǔ)，綜合了各主要量化策略類型，包括趨勢(shì)投機(jī)型、套利對(duì)沖型、高頻交易型、量化擇時(shí)型等。以上證國(guó)債指數(shù)上浮5%作為基準(zhǔn)，綜合反應(yīng)量化策略在各市場(chǎng)狀態(tài)下的預(yù)期表現(xiàn)。

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