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節(jié)前期權(quán)交投平淡

  • 發(fā)布時(shí)間：2016-02-04 01:09:38  來源：中國證券報(bào)  作者：佚名  責(zé)任編輯：羅伯特

　　昨日，認(rèn)購期權(quán)合約價(jià)格普遍下跌，而認(rèn)沽期權(quán)合約價(jià)格普遍上漲。平值期權(quán)方面，2月平值認(rèn)購合約 “50ETF購 2月1950”收盤報(bào)0.0526元，下跌0.0112元，跌幅為17.55%；2月平值認(rèn)沽合約“50ETF沽2月1950”收盤報(bào)0.0557元，上漲0.0057元或11.40%。

　　成交方面，春節(jié)臨近，期權(quán)成交平淡。據(jù)統(tǒng)計(jì)，昨日共計(jì)成交156947張，較上一交易日增加8327張。其中，認(rèn)購期權(quán)成交79442張，認(rèn)沽期權(quán)成交77505張。PC Ratio 大幅升至0.976，上日為0.694。持倉方面，期權(quán)未平倉總量昨日共計(jì)增加15121張，至562682張。成交量/持倉量比值微升至27.9%。

　　波動率方面，昨日認(rèn)購期權(quán)合約隱含波動率整體小幅回升，而認(rèn)沽期權(quán)合約隱含波動率整體小幅回落。截至收盤，2月平值認(rèn)購合約“50ETF 購2月1950”隱含波動率為26.1%；2月平值認(rèn)沽合約“50ETF 沽2月1950”隱含波動率為30.41%。

　　對于后市光大期貨劉瑾瑤認(rèn)為，針對即將到來的春節(jié)長假，推薦投資者構(gòu)建買入跨式組合。無論使用何種策略，請投資者務(wù)必提前設(shè)置好止盈止損，并嚴(yán)格遵守交易紀(jì)律。（馬爽）

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