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認(rèn)購認(rèn)沽合約波動率價差較大

  • 發(fā)布時間：2016-01-22 01:56:30  來源：中國證券報  作者：佚名  責(zé)任編輯：羅伯特

　　□本報記者 馬爽

　　昨日，50ETF認(rèn)購期權(quán)合約價格整體走低，而認(rèn)沽期權(quán)合約價格整體上漲。平值期權(quán)方面，1月平值認(rèn)購合約“50ETF購1月2050”收盤報0.0245元，下跌0.0297元或54.80%；1月平值認(rèn)沽合約“50ETF沽1月2050”收盤報0.0493元，上漲0.0198元或67.12%。

　　成交方面，昨日期權(quán)共計成交250777張，較上一交易日增加38091張。持倉方面，期權(quán)未平倉總量共計增加5369張，至638533張。

　　波動率方面，周四認(rèn)購期權(quán)隱含波動率整體小幅回落，而認(rèn)沽期權(quán)隱含波動率整體小幅回升。截至收盤，1月平值認(rèn)購合約“50ETF購1月2050”隱含波動率為24.32%；1月平值認(rèn)沽合約“50ETF沽1月2050”隱含波動率為41.09%。

　　海通期貨期權(quán)部表示，不穩(wěn)定的標(biāo)的物價格加強(qiáng)了期權(quán)的投機(jī)性，昨日早盤開盤時本已逐漸收斂的期權(quán)波動率隨后又被拉開，認(rèn)購與認(rèn)沽合約目前依然保持著較大波動率價差，然而考慮到1月合約到期日臨近，故促使波動率收斂的力量只會越來越強(qiáng)。

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