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期權(quán)價(jià)格多數(shù)下跌

  • 發(fā)布時(shí)間：2016-01-19 01:56:32  來(lái)源：中國(guó)證券報(bào)  作者：佚名  責(zé)任編輯：羅伯特

　　受到標(biāo)的50ETF價(jià)格震蕩收平和期權(quán)時(shí)間價(jià)值加速衰減雙重影響，昨日50ETF認(rèn)購(gòu)期權(quán)和認(rèn)沽期權(quán)合約價(jià)格均多數(shù)下跌。平值期權(quán)方面，1月平值認(rèn)購(gòu)合約“50ETF購(gòu)1月2050”收盤報(bào)0.0570元，下跌0.0105元或15.56%；1月平值認(rèn)沽合約“50ETF沽1月2050”收盤報(bào)0.0427元，下跌0.0043元或9.15%。

　　成交方面，周一，期權(quán)共計(jì)成交223550張，較上一交易日減少22035張。PC Ratio 回落至0.724，上日為0.899。從2016年1月8日至今，期權(quán)單日成交量均維持在20萬(wàn)張以上水平。持倉(cāng)方面，期權(quán)未平倉(cāng)總量共計(jì)增加7812張，至619065張。

　　波動(dòng)率方面，昨日期權(quán)隱含波動(dòng)率整體回落。截至收盤，1月平值認(rèn)購(gòu)合約“50ETF購(gòu)1月2050”隱含波動(dòng)率為33.56%；1月平值認(rèn)沽合約“50ETF沽1月2050”隱含波動(dòng)率為38.7%。

　　對(duì)于后市，光大期貨期權(quán)部劉瑾瑤表示，預(yù)計(jì)市場(chǎng)悲觀情緒的緩和仍需時(shí)日。建議投資者在大盤并未有明確反轉(zhuǎn)信號(hào)出現(xiàn)前，保持謹(jǐn)慎，切莫盲目抄底。期權(quán)操作策略上，建議熊市垂直價(jià)差組合可繼續(xù)持有。若后市大盤反彈并成功站穩(wěn)10日均線后再擇機(jī)入場(chǎng)做多。（馬爽）

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